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var模型对变量个数有要求吗
var模型
可以只有两个
变量吗
答:
不可以
。var模型是用于描述多个变量之间的相互关系,其中每个变量都可以是自变量和因变量,而仅有一个自变量和一个因变量的情况下,不存在多个变量之间的相互关系,无法建立var模型。
向量自回归
VAR 模型
可以有几个
变量
?
答:
几个变量都行
。本来就是拿来做多变量的。不知道你是什么版本的,我的是eviews 4.0. 点击主菜单栏的quick,最下面有个estimate VAR。然后在endogenous variables 这里面写上你要做的变量的名字。就是你图上面的什么cost gdp等,想写几个写几个,就是这么设置多变量的。下面的lag intervals for endog...
两个
变量
15年数据可以建立
VAR模型吗
答:
可以。
一般最少要十五个数据以上才可以用VAR模型
,这样才有意义。VAR模型即在险价值模型,经常用来衡量风险。VAR按字面的解释就是“处于风险状态的价值”,即在一定置信水平和一定持有期内,某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损失额。
var模型
可以用9年数据5个
变量吗
答:
可以的。如果有协整只能做误差修正VEC。就是没有才能做
VAR
和SVAR这个不好说,要是你的数据比较长,滞后阶数也不大的话,放入的内生
变量
可多一点。一般不超过5个。
10年数据7个
变量
可以做
var模型吗
答:
不可以_礁霰淞?,13年的数据还可以。 当使用
VAR 模型
进行估计时,我们需要做两个决定。 第一个是需要选择将那些
变量
放入 VAR 模型中,这个决定一般取决 于研究...
var模型
需要多少样本
答:
var模型
的样本长度有什么
要求VAR模型
的样本长度要求至少为20个观测值,以保证模型的准确性和可靠性。拓展:VAR模型 在时间序列进行预测时, ARIMA可用于单一
变量
(比如GDP增长率)的预测,如果需要同时考虑几个变量的预测时(比如GDP增长率、失业率、储蓄率),此时可考虑分别针对研究变量进行,即多次重复进行...
var模型
需要控制
变量吗
为什么
答:
需要。根据查询向量自回归
模型
公式得知,1/2(a-xb)中心原子A最外层有a个电子,为与b个原子B成键,提供了xb个电子参与形成共价键,计量估计模型右边应加入解释
变量
和控制变量,这样才可避免遗漏变量造成的内生性问题,从而保持估计参数的稳健性。
var模型
可以加入多个
变量吗
答:
可以的,如果有协整只能做误差修正VEC.就是没有才能做
VAR
和SVAR
多元线性回归
模型
中读对控制
变量
的
个数有要求吗
答:
多元线性回归
模型
中读对控制
变量
的
个数
没
有要求
。根据查询相关公开信息显示:多元线性回归模型中对控制变量的个数没有具体的要求,要根据实际研究问题和数据样本来确定,所以多元线性回归模型中读对控制变量的个数没有要求。
为什么tvp
var
参数只有5个?
答:
这些先验分布会对模型的结果产生影响。在实际应用中,可以根据经验和领域知识来设置合适的先验分布,以更好地捕捉数据的特征。综上所述,TVP
VAR模型
的参数选择
对于模型
的估计结果和应用效果有一定的影响。因此,这些参数的选择需要根据具体问题及相关数据进行调整,以获得最佳的模型拟合效果和预测能力。
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