遇到一个非常棘手的问题:比如选择了三个数据,三个数据经过检验处理之后都是平稳的,然后,做格兰杰因果关系检验的时候,只有其中一个数据是另一个数据的格兰杰因果关系,那么,接下来做VAR模型的时候,是不是只能采用这两个数据呢?另外一个数据是不是要抛弃呢?
如果不做先于做VAR模型之前做格兰杰因果关系检验,又如何能够知道哪些个变量之间是存之间的关系是合理的呢?求高手解答!!!!关系论文!!!!急!!!!
可以放入VAR模型中,格兰杰、脉冲响应分析、variance decompositions 是分析VAR的三种方式而已。A 是B 的granger causality,只是说A的过去值对B现在的值有影响。
希望能帮到其他人。