66问答网
所有问题
当前搜索:
维纳过程的微分方程
维纳过程
Wiener process(布朗运动Brownian Motion)
答:
随机游动-->布朗运动 定义 (1) X(t) 是平稳独立增量过程(X(0) = 0) (2) 每个增量 X(t) - X(s) 服从均值为 0 和方差为 的正太分布,且 布朗运动B(t)又叫
维纳过程
W(t)。 有限维分布 路径性质 (1)是 t 的连续函数; (2)在任何区间(无论区间多小...
伊藤
过程
是什么?
答:
为
维纳过程
;日本数学家伊藤发展建立了带有布朗运动干扰项的随机
微分方程
,dx(t)=μ(t,x)dt+σ(t,x)dB σ(t,x)是干扰强度,μ(t,x)是漂移率 该方程描写的过程是伊藤过程。伊藤过程可看成为一般化的维纳过程,它直接把布朗运动理解为随机干扰,从而赋予了布朗运动最一般的意义。
请各位大侠指点一下,如何在MATLAB中求解随机
微分方程
dx=sinxdt+xdw的...
视频时间 1:10
Diffusion学习笔记(三)——随机
微分方程
(SDE)
答:
扩散学习笔记(三):深入探索随机
微分方程
(SDE)扩散方程与随机过程之间有着深刻的联系,它在理解图像生成过程和优化理论中扮演着核心角色。本文从第4章起,将你引入一个更为精细的数学领域——均方微积分,这个工具箱包含均方收敛、均方连续性、均方导数和均方积分,它们在描述随机
过程的
稳定性与渐进特性...
2.4-随机积分 (A)
答:
出相应的积分方程。3现在考虑一个表示资产价格S现在考虑一个表示资产价格t动态行为的随机
微分方程
为:方程为:dSt=a(St,t)dt+σ(St,t)dWt,t∈[0,∞)方程两边同时积分就可以得到∫t0dSu=∫a(Su,u)du+∫σ(Su,u)dWu00tt右边最后一项是关于
维纳过程
W增量的积分。右边最后一项是关于维纳过程t增量...
伊藤公式和伊藤积分的关系
答:
本数学家伊藤发展建立了带有布朗运动干扰项的随机
微分方程
,该方程描写的过程是伊藤过程。伊藤过程可看成为一般化的
维纳过程
,它直接把布朗运动理解为随机干扰,从而赋予了布朗运动最一般的意义。该方程描写的过程是伊藤过程。伊藤过程可看成为一般化的维纳过程,它直接把布朗运动理解为随机干扰,从而赋予了布朗...
Vasicek模型的经济学背景
视频时间 02:12
随机
过程的
发展过程
答:
一些特殊的随机过程早已引起注意,例如1907年前后,Α.Α.马尔可夫研究过一列有特定相依性的随机变量,后人称之为马尔可夫链(见马尔可夫过程);又如1923年N.维纳给出了布朗运动的数学定义(后人也称数学上的布朗运动为
维纳过程
),这种过程至今仍是重要的研究对象。虽然如此,随机过程一般理论的研究通常...
函数发展的历史
答:
研究随机
过程的
方法是多样的,主要可分为两大类:一是概率方法,其中用到轨道性质、停时、随机
微分方程
等;另一是分析方法,工具是测度论、微分方程、半群理论、函数论、希尔伯特空间等。但许多重要结果往往是由两者并用而取得的。此外,组合方法、代数方法在某些特殊随机过程的研究中也起一定的作用。研究的主要课题有:多...
马尔可夫
过程的
扩散过程
答:
ε的范围内看,平均偏离与Δt成正比,平均方差也与 Δt成正比。称(5)中的α(t,x)为偏移系数,它反映偏离的大小;称(6)中的b(t,x)为扩散系数,它反映扩散的程度。设转移函数具有密度函数p(s,x,t,y),则在适当的附加条件下,p(s,x,t,y)满足
方程
(7)(8)(7)和(...
1
2
涓嬩竴椤
其他人还搜
用拉普拉斯变换求解微分方程的过程
维纳过程是否均方可微
泊松过程和维纳过程
维纳过程是平稳过程吗
随机过程维纳过程
维纳过程是马尔可夫过程
泊松过程及维纳过程重点
二阶微分方程推导过程
振动微分方程推导过程