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维纳过程的微分方程
马尔可夫
过程的
扩散过程
答:
ε的范围内看,平均偏离与Δt成正比,平均方差也与 Δt成正比。称(5)中的α(t,x)为偏移系数,它反映偏离的大小;称(6)中的b(t,x)为扩散系数,它反映扩散的程度。设转移函数具有密度函数p(s,x,t,y),则在适当的附加条件下,p(s,x,t,y)满足
方程
(7)(8)(7)和(...
什么是Black-Scholes的期权定价模型
答:
该模型的主要思想是通过计算一个期权的风险中性概率和现值,来推断该期权的价格。具体来说,Black-Scholes 模型将期权定价分解为五个基本要素:标的资产价格、执行价格、无风险利率、期权到期时间以及标的资产波动率。模型通过解决随时间变化的期权价格变化的偏
微分方程
,给出了期权的一个公式估算,称为 Black...
e^(x^2)的积分
答:
如果积分限是-∞到∞,∫e^(-x^2)dx =√π 。若积分限0到∞,根据偶函数的性质可知,∫e^(-x^2)dx =√π/2。
金融领域该如何创业
答:
我说一个词,“
维纳过程
”,你懂吗?技术分析这种东西太虚,你应该多读读其它书,互相有个借鉴。要说金融里面真正有技术含量的是量化路线,走这条路线你起码要有数学高年级本科的数学水平。微积分在这只是皮毛,需要学测度论、随机过程、随机微积分、
微分方程
、最优化理论,光是这些就够许多人...
小弟想学竞赛,高中物理已看完又买了新概念读本重新学 在学高等数学微积...
答:
热平衡,与状态有关的物理量和与过程有关的物理量。(b)理想气体模型,压力和分子动能,亚佛加厥数,理想气体状态方程式,绝对温度。也包括应用分子观点探讨液体和固体中的简单现象,如沸腾、熔化等。(c)等温和绝热过程中,气体膨胀所作的功。不要求证明绝热
过程方程
式。(d)卡诺循环,热力学效率,可逆...
同济版高等数学教材里哪些是数学三不考的~?
答:
我也是考数三,不考的不大好说,我就说一下考的吧!函数、极限、连续 一元函数微分学 一元函数积分学 常
微分方程
多元函数微分学 二重积分 无穷级数
期权、期货及其他衍生产品(第8版)的目录
答:
13.3描述股票价格的
过程
20213.4参数20413.5相关过程20513.6伊藤引理20513.7对数正态分布的性质206小结207推荐阅读208练习题208作业题209附录13a伊藤引理的推导209第14章布莱克-斯科尔斯-默顿模型21114.1股票价格的对数正态分布性质21114.2收益率的分布21314.3预期收益率21314.4波动率21414.5布莱克斯科尔斯默顿
微分方程
的概念217...
什么是ITO定理
答:
日本 数学家伊藤发展建立了带有布朗运动干扰项的随机
微分方程
,dx(t)=μ(t,x)dt+σ(t,x)dB σ(t,x)是干扰强度,μ(t,x)是漂移率 该方程描写的过程是伊藤过程。伊藤过程可看成为一般化的
维纳过程
,它直接把布朗运动理解为随机干扰,从而赋予了布朗运动最一般的意义。布朗运动是随机涨落的...
随机
过程的
发展史和背景
答:
这两篇重要论文为马尔可夫过程与平稳过程奠定了理论基础。稍后,P.莱维出版了关于布朗运动与可加
过程的
两本书,其中蕴含着丰富的概率思想。1953年,J.L.杜布的名著《随机过程论》问世,它系统且严格地叙述了随机过程的基本理论。1951年伊藤清建立了关于布朗运动的随机
微分方程
的理论(见随机积分),为研究马尔可夫过程开辟了...
函数发展的历史
答:
1953年,J.L.杜布的名著《随机过程论》问世,它系统且严格地叙述了随机
过程的
基本理论。1951年伊藤清建立了关于布朗运动的随机
微分方程
的理论(见随机积分),为研究马尔可夫过程开辟了新的道路;近年来由于鞅论的进展,人们讨论了关于半鞅的随机微分方程;而流形上的随机微分方程的理论,正方兴未艾。60年代,法国学派基于...
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