66问答网
所有问题
当前搜索:
标准差一定小于期望值吗
投资风险与股市风险系数(β系数),
标准差
和
期望值
的关系
答:
标准差
和β是衡量证券风险的两个指标,侧重不同。标准差强调的是证券自身的波动,波动越大,标准差越大,是绝对的波动的概念;证券A的标准差比证券B小,我们说,证券A的整体波动风险比较小,证券B的整体波动风险比较大。标准差中,既包含了市场风险,又包含了该证券的特异风险,specificrisk。相反,β...
什么是方差,
数学期望
,
标准差
?
答:
在概率论和统计学中,
数学期望
(mean)(或均值,亦简称期望)为试验中每次可能结果的概率乘以其结果的总和,是最基本的数学特征之一。它反映随机变量平均取值的大小。方差为各个数据与平均数之差的平方的和的平均数,即 其中,x表示样本的平均数,n表示样本的数量,xi表示个体,而s²就表示方差。
方差
标准差
数学期望
之间有什么区别
答:
3、数学期望特点:期望值不一定等于一般意义上的期望值
。期望值是变量输出值的平均值。期望值不一定包含在变量的输出值集中。
期望
,方差和
标准差
之间的关系是怎样的?
答:
直接根据
期望
与方差的计算公式就可以如图求出期望是1,方差是1/6。(x-Ex)²f(x)从负无穷到正无穷积分 E(X)就是X的平均值 参数为2的泊松分布,根据公式可知Eξ=Dξ=2,所以D(2ξ)=4Dξ=8。密度函数设成f(x,y) 就相当于上文(2/3)(1/3)(重积分)x*f(x,y)就是E(X)(重...
标准差
是什么意思?
答:
期望值
的计算公式为:期望值 = Σ(pi * xi),其中pi为取得xi的概率,xi为随机变量的取值。📊
标准差
的计算公式标准差是指一组数据的离散程度,是各个数据与平均值之差的平方和的平均数的平方根。标准差的计算公式为:标准差 = sqrt(Σ(xi - x)² / n),其中xi为数据的取值,x...
标准差期望值
问题
答:
标准差
是概率里的内容,反映数据的离散程度,可用于对风险的衡量,标准差较大离散程度越高,风险越大。先计算一个平均值(
期望值
)。例如:假设结果A的预期收益为10元,出现的概率为20%,结果B的预期收益为20元,出现的概率为80%,那么: 期望值=10*20%+20*80%=18元标准差=( (10-18)的平方...
如何解释方差、
标准差
、
期望
之间的区别?
答:
Dx=E(x^2)-(Ex)^2 D(X)指方差,E(x)指
期望
。E(X)说简单点就是平均值,具体做法是求和然后除以数量。D(X)就是个体偏离期望的差,再对这个差值进行的平方,最后求这些平方的期望。具体操作是,(个体-期望),然后平方,再对这些平方值求平均值.D(X)=E[X-E(X)]^2 =E{X^2-...
统计学中,一个总体的
标准差
与
期望
的比值表示什么含义
答:
回答:
标准差
系数
标准差
、方差、均值之间有什么区别?
答:
(2)如果两个变量的变化趋势相反,即其中一个大于自身的
期望值
,另外一个却
小于
自身的期望值,那么两个变量之间的协方差就是负值。计算:如果有X,Y两个变量,每个时刻的“X值与其均值之差”乘以“Y值与其均值之差”得到一个乘积,再对这每时刻的乘积求和并求出均值,即为协方差。———版权声明:...
资本资产定价模型资产的
期望
收益率
标准差
和标准离差率什么关系?_百度...
答:
然而,
标准
离差率与
期望
收益率的关系并不
一定
是正相关的,因为资产的系统性风险越高,标准离差率也会随之增加。但是,当我们比较不同资产的期望收益率时,标准离差率可以作为一种有用的度量标准,因为它考虑了资产的波动性和期望收益率之间的权衡关系。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
样本标准差期望Es等于多少
期望值和标准差的关系是什么
期望值和标准差怎么计算
标准差和数学期望的关系
期望值标准差的计算公式
标准差越小风险越小
标准差和期望的关系公式
变异系数的一般范围
变异系数可以大于1吗