66问答网
所有问题
当前搜索:
标准差一定小于期望值吗
...资产组合甲的
期望
收益是12%,
标准差
是18%;资产组合乙的标准差是21%...
答:
这么说题目中在资产组合甲和资产组合乙形成一条无差异 曲线,横坐标表示
标准差
,纵坐标表示
期望
收益.在这条线上无论你投资于线上某一点上你投资所期望收益和标准差(也就是俗说的风险)成
一定
固定比例,在这条 曲线上你存在两个投资组合即投资组合甲和投资组合乙.因为两投资组合
都
在斜率大于1的一...
38某一处理平均数 y=5.5 S_y=1.5 与
期望值
_0=2.5 的差异?
答:
这里的 y=5.5 是某一处理的平均数,S_y=1.5 是该处理的
标准差
,而
期望值
_0=2.5。差异可以通过将平均数与期望值的差除以标准差来表示。即:(y - _0) / S_y = (5.5 - 2.5) / 1.5 = 2.这意味着处理得出的平均数与期望值的差相对于标准差是 2 倍。
两道财务题,不会做啊,教教我行吗
答:
2 =110万元 (2)A的标准差:√[(200-110)^2×0.2+(100-110)^2×0.6+(50-110)^2×0.2]=48.99 B的标准差:√[(300-110)^2×0.2+(100-110)^2×0.6+(-50-110)^2×0.2]=111.36 (3)A和B的
期望值
相等,但A的
标准差小于
B,说明A的风险小于B。所以,A优于B。
方差和
标准差
一样吗?
答:
随机变量或一组数据时离散程度的度量。概率论中方差用来度量 随机变量和其
数学期望
(即 均值)之间的偏离程度。统计中的方差(样本方差)是每个样本值与全体样本值的平均数之差的平方值的 平均数。在许多实际问题中,研究方差即偏离程度有着重要意义。方差是衡量源数据和
期望值
相差的度量值。
标准差
计算
答:
总体
标准差
=σ=sqrt(((x1-x)^2 +(x2-x)^2 +...(xn-x)^2)/n )。注解:上述两个标准差公式里的x为一组数(n个数据)的算术平均值。当所有数(个数为n)概率性地出现时(对应的n个概率数值和为1),则x为该组数的
数学期望
。简单来说,标准差是一组数值自平均值分散开来的程度的一种测量...
投资项目决策分析与评价中,用于描述随机变量偏离
期望值
程度的相对...
答:
【答案】:D 本题考查的是风险估计。描述风险概率分布的指标主要有
期望值
、方差、标准差、离散系数等。期望值是随机变量的加权平均值;方差和
标准差都
是描述随机变量偏离期望值程度的绝对指标;离散系数是描述随机变量偏离期望值的离散程度的相对指标。
方差与
标准差
有什么区别吗?
答:
二者是有区别的。1、离散型是取值乘以对应概率求和,连续型是在积分区间上x乘以密度函数的积分。方差是E(x-Ex)^2=E(x^2)-(Ex)^2,也就是平方的
期望
减去期望的平方。2、平方的期望是x^2乘以密度函数求积分,期望的平方是求完期望在算平方。离散型的方差也很明白了。也就是各个取值减去期望后...
方差与
标准差
有什么区别吗
答:
样本
标准差
=方差的算术平方根=s=sqrt(((x1-x)^2+(x2-x)^2+...(xn-x)^2)/(n-1))总体标准差=σ=sqrt(((x1-x)^2+(x2-x)^2+...(xn-x)^2)/n)由于方差是数据的平方,与检测值本身相差太大,人们难以直观的衡量,所以常用方差开根号换算回来这就是我们要说的...
方差和
标准差
是一个意思吗?
答:
1,
数学期望
:公式离散型随机变量X的取值为 , 为X对应取值的概率,可理解为数据 出现的频率 ,则:2,方差是实际值与
期望值
之差平方的平均值,而
标准差
是方差算术平方根。 [5] 在实际计算中,我们用以下公式计算方差。方差是各个数据与平均数之差的平方的和的平均数,即 :,其中,x表示...
( )和
标准差
是估计资产实际收益率和
期望
收益率之间可能偏离程度的测度...
答:
【答案】:B 方差和
标准差
是估计资产实际收益率与
期望
收益率之间可能偏离程度的测度方法。知识点:掌握资产收益率的期望、方差、协方差、标准差等的概念、计算和应用;
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜