66问答网
所有问题
当前搜索:
什么时候用var模型
var模型
一般在
什么
情况下
使用
呢?
答:
var模型
一般在:市场有效性假设;市场波动是随机的,不存在自相关,情况之下
使用
。利用数学模型定量分析社会经济现象,都必须遵循其假设条件,特别是对于我国金融业来说,由于市场尚需规范,政府干预行为较为严重,不能完全满足强有效性和市场波动的随机性,在利用
VaR模型
时,只能近似地正态处理。VaR按字面的...
选用
VAR模型
的前提条件是
什么
?如果不满足前提条件,如何处理?
答:
VaR模型
通常假设如下:市场有效性假设;市场波动是随机的,不存在自相关。利用数学模型定量分析社会经济现象,都必须遵循其假设条件,特别是对于我国金融业来说,由于市场尚需规范,政府干预行为较为严重,不能完全满足强有效性和市场波动的随机性,在利用VaR模型时,只能近似地正态处理。VaR按字面的解释就是...
选用
VAR模型
的前提条件是
什么
?如果不满足前提条件,如何处理?
答:
VaR模型
通常假设如下:市场有效性假设;市场波动是随机的,不存在自相关。利用数学模型定量分析社会经济现象,都必须遵循其假设条件,特别是对于我国金融业来说,由于市场尚需规范,政府干预行为较为严重,不能完全满足强有效性和市场波动的随机性,在利用VaR模型时,只能近似地正态处理。VaR按字面的解释就是...
VAR
是
什么
意思?
答:
3、在应用
Var模型
时隐含了前提假设。即金融资产组合的未来走势与过去相似,但金融市场的一些突发事件表明,有时未来的变化与过去没有太多的联系,因此VaR方法并不能全面地度量金融资产的市场风险,必须结合敏感性分析,压力测试等方法进行分析。4、VaR主要
使用
于正常市场条件下对市场风险的测量。如果市场出现...
基于
var模型
可以研究哪些关系
答:
第一,可以用来简单明了表示市场风险的大小,没有任何技术色彩,没有任何专业背景的投资者和管理者都可以通过
VaR
值对金融风险进行评判;第二,可以事前计算风险,不像以往风险管理的方法都是在事后衡量风险大小;第三,不仅能计算单个金融工具的风险。还能计算由多个金融工具组成的投资组合风险,这是传统金融...
什么
是
VAR模型
答:
value at risk:在险价值 就是对资产进行风险调整 比如你贷款给别人,算是你的资产,但是你有不能收回来的风险,在算
VAR
的
时候
就得除去这个可能的损失,表达就是在多少置信水平下,你的
var
是多少
VAR
方法的
VaR模型
的优点
答:
1、
VaR模型
测量风险简洁明了,统一了风险计量标准,管理者和投资者较容易理解掌握。风险的测量是建立在概率论与数理统计的基础之上,既具有很强的科学性,又表现出方法操作上的简便性。同时,VaR 改变了在不同金融市场缺乏表示风险统一度量, 使不同术语(例如基点现值、现有头寸等) 有统一比较标准, 使...
什么
是
VAR模型
答:
value at risk:在险价值就是对资产进行风险调整比如你贷款给别人,算是你的资产,但是你有不能收回来的风险,在算
VAR
的
时候
就得除去这个可能的损失,表达就是在多少置信水平下,你的
var
是多少
VaR模型
的优点是
什么
?
答:
3、在应用
Var模型
时隐含了前提假设。即金融资产组合的未来走势与过去相似,但金融市场的一些突发事件表明,有时未来的变化与过去没有太多的联系,因此VaR方法并不能全面地度量金融资产的市场风险,必须结合敏感性分析,压力测试等方法进行分析。4、VaR主要
使用
于正常市场条件下对市场风险的测量。如果市场出现...
银行数据中的哪些数据符合做
var模型
?
答:
主要是注意数据
时间
序列的问题,还有整个横截面的问题,一般不太适合
使用
面板数据进行直接建模。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜