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什么时候用var模型
做
var模型
的数据必须同阶协整吗
答:
如果平稳,则进行格兰杰因果检验;如果不平稳,差分后平稳,则对差分数据进行格兰杰因果检验,同时为了完善模型,如果数据是同阶单整的,则进行协整检验(此时协整和格兰杰互不影响,因此可以互换顺序)。在模型构建完成之后,如何评判模型的优劣呢?
用
AR根对
VAR模型
的平稳性进行判断,这也就是模型的最后一步...
这是我做出来的
VAR
(向量自回归
模型
)的结果。看不太懂。。着急哎。。在 ...
答:
发现最近问计量的问题挺多。。。那我来试着回答一下:
VAR模型
建立的目的跟我们一般建立的单方程(单方程多元回归&
时间
序列)模型不太一样。首先 它不基于任何先验的理论 因此一般来说我们不分析一种变量对另一种变量的影响 而是分析某一误差(或者说冲击)对整个系统的影响(如果还记得线性代数 就可以...
var模型
要控制变量吗
答:
要。面板
var模型
不仅能够有效控制变量之间的内生性问题,还可避免样本
时间
太短问题;且在控制不可观测的个体异质性的同时,分解不同冲击对各变量的影响。
时间
序列identify+
var
=x+nlag=8,这个8是
什么
意思?
答:
在
时间
序列分析中,identify+var=x+nlag=8中的nlag=8表示
使用VAR模型
进行分析时,考虑的滞后期数为8。VAR模型是一种多元时间序列模型,它可以同时考虑多个变量之间的关系,并且可以通过引入滞后期来考虑时间序列之间的动态关系。nlag=8表示在VAR模型中,考虑了8个滞后期。这意味着,模型中的每个变量都...
var模型
的预测精度会影响方差分解结果吗
答:
var模型
的预测精度不会影响方差分解结果对于典型的输入信号,如冲激信号、阶跃信号、斜坡信号等,都建立有响应模型(在此即单位阶跃响应模型)。根据模型,可以快速判断出实际系统的动态性能指标参数,只需要代入实际系统的相关测量参数,就可以定量分析其性能指标。
我要提问原序列不平稳,差分后平稳,建立
VAR模型使用
原序列还是平稳后的序...
答:
当然是平稳后的,
VAR模型
一般只能应用于平稳序列。
var模型
是
什么
答:
是一种
时间
序列数据的分析
模型
,也是向量自回归模型,一般检验内容包括因果检验,模型滞后期,方差分解,脉冲响应函数等
...模型中,原序列非平稳,二阶差分平稳后,建立
VAR模型
是用原序列,还是二...
答:
VAR
需要平稳序列。如果想用不平稳的原序列的话 可以考虑误差修正
模型
(ECM)。误差修正模型是有约束的VAR 你可以理解为升级版的VAR(所以不平稳才能
使用
)
想具体了解
VaR模型
及其在金融风险管理中的应用 请专业人士推荐一下参...
答:
3姚禄仕.徐文龙 风险价值法及其在证券投资中的应用 [期刊论文] -价值工程2008(2)
VaR模型
及其在金融风险管理中的应用 VaR Model and Its Application for Managing Financial Risk doi: 摘要:风险价值(简称VaR)是目前国际金融风险管理领域广泛
使用
的工具,也是度量金融风险的一种新的技术标准.本文着重介绍...
var模型
的优点是不必为
什么
操心?
答:
1、可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险大小。2、有利于比较不同业务部门之间风险大小。
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