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var模型的优点是不必为什么操心?
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第1个回答 2023-05-26
1、可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险大小。
2、有利于比较不同业务部门之间风险大小。
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VAR模型优缺点
和主要作用
有哪些
答:
一、VaR模型的优点如下:1、
VaR模型测量风险简洁明了,统一了风险计量标准,管理者和投资者较容易理解掌握
。风险的测量是建立在概率论与数理统计的基础之上,既具有很强的科学性,又表现出方法操作上的简便性。同时,VaR 改变了在不同金融市场缺乏表示风险统一度量, 使不同术语(例如基点现值、现有头寸等...
简述与传统的风险测度相比
VAR
方法
的优势
体现在哪些方面_百度问一问
答:
VaR模型的优点是:测量风险简洁明了
,统一了风险计量标准,管理者和投资者较容易理解掌握;可以事前计算,降低市场风险;确定必要资本及提供监管依据。【回答】
VaR的优缺点
答:
VaR最大的优点是能够计算出在未来指定的一段时间内策略产生的可能性
,并且这种计算方法是适用于所有的市场参与者的。预测未来价格风险VaR还可以将特定策略的历史波动性与相关性联系在一起,最后通过类比的方式预测未来的价格风险。前测VaR模型前测VaR模型可以利用标准偏差和相关性,使用统计学方法预测持仓时间内亏损...
V& V
模型有什么优点
和缺点?
答:
优点:强调了在整个软件项目开发中需要经历的若干个测试级别,并与每一个开发级别对应
;忽略了测试的对象不应该仅仅包括程序,没有明确指出对需求、设计的测试 为了解决V模型的不足,就有了V&V模型。V&V模型又叫W模型,由Evolutif公司公司提出,相对于V模型,W模型增加了软件各开发阶段中应同步进行的验证...
FRM知识点:
VaR模型的优点是什么
视频时间 01:45
VAR模型有什么特点?
答:
这种平稳的线性组合被称为协整方程且可被解释为变量之间的长期均衡关系。
VAR模型
对于相互联系的时间序列变量系统是有效的预测模型,同时,向量自回归模型也被频繁地用于分析不同类型的随机误差项对系统变量的动态影响。如果变量之间不仅存在滞后影响,而不存在同期影响关系,则适合建立VAR模型,因为VAR模型实际上...
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