66问答网
所有问题
当前搜索:
为什么要用向量误差修正模型
简述用具有协整关系的经济变量建立
误差修正模型
的一般步骤。_百度知 ...
答:
然后建立短期模型,将误差修正项看做一个解释变量,连同其他反映短期波动的解释变量一起,建立短期模型,即
误差修正模型
。由此我们可以
利用
误差修正方程进行短期的预测。优点:误差修正模型相对于上面的
向量
自回归,要是我们所分析的经济变量具有协整关系的话,那么向量自回归模型就会容易引起残差的序列相关问题。
误差修正模型
修正系数的范围是多少?
答:
由协整与
误差修正模型
的的关系,可以得到误差修正模型建立的E-G两步法:第一步,进行协整回归(OLS法),检验变量间的协整关系,估计协整
向量
;第二步,若协整性存在,则
以
第一步求到的残差作为非均衡误差项加入到误差修正模型中,并用OLS法估计相应参数。
需要
注意的是:在进行变量间的协整检验时,如有...
误差修正模型
修正系数的范围
答:
由协整与
误差修正模型
的的关系,可以得到误差修正模型建立的E-G两步法:第一步,进行协整回归(OLS法),检验变量间的协整关系,估计协整
向量
;第二步,若协整性存在,则
以
第一步求到的残差作为非均衡误差项加入到误差修正模型中,并用OLS法估计相应参数。
需要
注意的是:在进行变量间的协整检验时,如有...
误差修正模型
修正系数的范围是多少?
答:
由协整与
误差修正模型
的的关系,可以得到误差修正模型建立的E-G两步法:第一步,进行协整回归(OLS法),检验变量间的协整关系,估计协整
向量
;第二步,若协整性存在,则
以
第一步求到的残差作为非均衡误差项加入到误差修正模型中,并用OLS法估计相应参数。
需要
注意的是:在进行变量间的协整检验时,如有...
如何区分时间序列数据和面板数据?
答:
协整分析
需要
首先检验各个序列的平稳性,即进行单位根检验。对多变量来说一般可以用ADF检验和PP检验。其次,再进行各个变量之间的协整检验。协整检验的方法有EG两步法和JJ检验法。EG两步法一般是针对两个变量之间的协整关系进行检验,对于3个或以上的变量一般采用JJ检验法。再次,
利用向量误差修正模型
(VECM)...
误差修正模型
的模型建立
答:
λ是短期调整参数。对于(1,1)阶自回归分布滞后模型如果 Yt~I(1), Xt~I(1) ; 那么的左边ΔYt~I(0) ,右边的ΔXt ~I(0) ,因此,只有Y与X协整,才能保证右边也是I(0)。因此,建立
误差修正模型
,
需要
首先对变量进行协整分析,以发现变量之间的协整关系,即长期均衡关系,并以这种关系构成误差...
误差修正模型
脉冲怎么算
答:
1、建立
误差修正模型
,首先对变量进行协整分析,
以
发现变量之间的协整关系,即长期均衡关系,并以这种关系构成误差修正项。2、 然后建立短期模型,将误差修正项看作一个解释变量,连同其它反映短期波动的解释变量一起,建立短期模型,即误差修正模型。3、对于非稳定时间序列,可通过差分的方法将其化为稳定...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
其他人还搜