问题一:
请问掉期汇率和远期汇水有什么不同?按照书本上说,例如:GBP/USD=1.5635/50,掉期率为20/45,那么远期汇率是:GBP/USD=1.5655/95,但是又额外注明了即期买入GBP=1.5635,远期卖出GBP=1.5680(1.5635+0.0045),即期卖出GBP=1.5650,远期买入GBP=1.5770(1.5650+0.0020),这个是什么意思???1.5680和1.5770就是掉期汇率吗??
问题二期汇率:EUR/HKD=7.7900/05
一个月远期汇水:10/15
三个月远期汇水:30/45
掉期方向是一个月远期对三个月远期掉期,请问获利多少?
书本给出的答案是:
一个月买入EUR需支付HKD:100*7.7920=779.2万
三个月卖出EUR回收的HKD:100*7.7935=779.35万
获利HKD:1500
过程太简单了看不懂……那个7.7935是怎样来的???即期汇率加上(减去)远期汇水=掉期汇率还是即期汇率加上(减去)掉期率=掉期汇率?远期汇率和掉期汇率有什么不同?怎么换算???
请详细解答一下,谢谢@@@@!!!!
答得好的会加分!!!