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国际金融计算题讲解
国际金融
掉期交易
计算题
,请写出详细过程!!谢谢!!!
答:
以利率差的观念为基础的
计算
公式为:掉期率计算= (远期汇率-即期汇率)/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数。以利率平价理论为基础的计算公式为:掉期率=远期汇率-即期汇率。
国际金融
理论的一道
计算题
,希望大神可以解答下?
答:
根据利率平价理论,利率高的货币(美元)远期贴水,且贴水率与利差相一致,市场均衡,套利活动停止。本例中,利差为1.3%(3.8%-2.5%),美元贴水年率=(1.8180-1.8034)/1.8034*12/3*100%=3.2383%,即使减去交易成本0.2%,时间套汇的年率大于年利差,
金融
市场是不均衡的。可以进行套汇活动,...
国际金融计算题
求解
答:
一、这里没有远期的时间,为
计算
方便,远期时间设为一年。根据利率平价理论。当货币为利率差的时候,利率高的货币在远期贬值。根据无风险套利,则可以根据以下公式计算相关数据:即期汇率*(1+美元利率)/远期汇率=1+英镑利率 (1)2*(1+10%)/远期汇率=1+5 远期汇率=2*(1+10%)/(1+5%)=2...
国际金融 计算题
:(外汇、套汇)
答:
(1)将不同市场换算成同一标价法香港外汇市场:1美元=7.7814港元纽约外汇市场:1英镑=1.4215美元伦敦外汇市场:1港元=1/11.0723英镑汇率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990不等于1,说明三个市场有套汇的机会,可以进行三角套汇(2)因为是小于1,套汇操作,先将港元在香港市场兑换成美元,再将...
一道
国际金融计算题
答:
根据利率平价公式,1+本国利率=(远期汇率/直接标价法下的即期汇率)( 1+外国利率),升贴水率=远期利率与即期利率之差除以即期利率,二者联立可知升贴水率等于本国利率减外国利率。要求美元的升年贴水率,则为0.025-0.04=-0.015,美元远期贴水。
国际金融计算题
答:
根据汇率决定中的利率平价理论解决此题。利率平价理论认为,两个国家利率的差额相等于远期兑换率及现货兑换率之间的差额。该理论认为,在资金在
国际
自由流动的条件下,资金会从利率低的国家流向利率高的国家,这就是资本的逐利性。此题中,宏观上分析,资金会从利率低的纽约市场流向利率高的伦敦市场,直至...
国际金融
的
计算题
!求解答!
答:
远期汇率1英镑=2.02美元,英镑升值率=0.02/2*100%=1%,低于利差,可以套利。套利过程:即期将英镑兑换成美元100万*2,进行美元投资(利率12%),同时卖出投资一年后的美元本利100万*2*(1+12%)远期,到期时,美元投资本利收回并履行远期协议卖出(汇率2.02),减去100万英镑直接投资于英镑市场的...
国际金融计算题
答:
第二个问题中,汇率为1美元=100日元,而投资者需要买入500万日元,支付美元,因此需要支付500万除以100日元。一般情况下,例如GBP/USD=1.3,表示欧元为单位货币,美元为计价货币,一欧元等于1.3美元,如果要买单位货币,支付计价货币,就乘以汇率,如果要买计价货币,支付单位货币,就除以汇率。
请解决下面这道
国际金融计算题
,拜托了,我需要过程,谢谢
答:
6个月后,美元发生升水,升水幅度为170/165,通用公司卖出六个月期远期美元200万,问:(1)六个月远期汇率是多少?(2)通用公司卖出六个月期美元可获得英镑多少?(保留整数)解:(1)左高右低可下减,就是(1.9540—0.0170)/(1.9555—0.0165)即:1.9370/1.9390 (2)获利200*(1.9540...
哪位大神能帮忙做下这套
国际金融计算题
吗?万分感谢
答:
A公司向银行借款US$50000美元,即期兑换为本币6940马克,随即将所得马克进行90天的投资。90天后,A公司以收回的US$100 000应收款归还银行贷款。
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