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国际金融期末计算题
国际金融计算题
求解
答:
即期汇率*(1+美元利率)/远期汇率=1+英镑利率 (1)2*(1+10%)/远期汇率=1+5 远期汇率=2*(1+10%)/(1+5%)=2.0952,即2.0952美元/英镑 (2)2*(1+8%)/2.04=1+英镑利率 英镑利率=2*(1+8%)/2.04-1=0.058824,即为5.8824 (3)因为两种货币利率相同,即期汇率与远期...
国际金融
的
计算题
(急)
答:
1.(1)利差为4%,根据利率平价理论,年掉期率4%,即美元贴水年率为4%,期汇汇率=2*(1+4%*3/12)=2.02,即£1=$2.0200 (2)利率低货币远期升水,即英镑升水 2.换成同一标价法,用中间价相乘 纽约市场:$1=DM1.6500-1.6510 德国市场:DM1=£1/2.1010-1/2.1000 伦敦市场:£1...
高分悬赏
国际金融计算题
4道(专业人士优先)
答:
4.从题目看,利率高的货币远期贬值,即贴水.先
计算
掉期率(三个月即期与远期的汇率的年变动率):掉期率=(1.5828-1.5728)*12/(1.5828*3)=2.5272%,小于两种货币的利率差,有无风险套利(即抛补套利的机会),具体操作:即期将低利率货币美元兑换成高利率货币英镑,进行英镑三个月投资,同时签订卖出三个月...
一道
国际金融计算题
答:
根据利率平价公式,1+本国利率=(远期汇率/直接标价法下的即期汇率)( 1+外国利率),升贴水率=远期利率与即期利率之差除以即期利率,二者联立可知升贴水率等于本国利率减外国利率。要求美元的升年贴水率,则为0.025-0.04=-0.015,美元远期贴水。
国际金融
计算题
:(外汇、套汇)
答:
它是
国际
间汇兑(Foreign Exchange)的简称。外汇的静态概念,是指以外国货币表示的可用于国际之间结算的支付手段。这种支付手段包括以外币表示的信用工具和有价证券,如:银行存款、商业汇票、银行汇票、银行支票、外国政府库券及其长短期证券等。国际货币基金组织的解释为:“外汇是货币行政当局(中央银行、...
国际金融计算题
答:
根据汇率决定中的利率平价理论解决此题。利率平价理论认为,两个国家利率的差额相等于远期兑换率及现货兑换率之间的差额。该理论认为,在资金在
国际
自由流动的条件下,资金会从利率低的国家流向利率高的国家,这就是资本的逐利性。此题中,宏观上分析,资金会从利率低的纽约市场流向利率高的伦敦市场,直至...
十万火急~~明天考试啊~~
国际金融
学
计算题
~万分感谢
答:
000.00*0.83=65,415,000 实际上,如果使用期权的概念,其购入成本并非上述
计算
那么简单,这中间还要涉及到货币时间价值及波动幅度等等问题。但因为条件中未给定相关参数(比如无风险利率、上/下行乘数等等),那么只好均以不考虑时间价值因为来计算---这样,该题就太简单不过了。哈哈 ...
《
国际金融
》2道
计算题
,麻烦帮帮忙,谢谢
答:
1.某日,伦敦外汇市场上英镑美元的即期汇价为:GBP/USD=1.9540/1.9555,6个月后,美元发生升水,升水幅度为170/165,通用公司卖出六个月期远期美元200万,问:(1)六个月远期汇率是多少?(2)通用公司卖出六个月期美元可获得英镑多少?(保留整数)解:(1)左高右低可下减,就是(1.9540—0....
国际金融
考试
计算题
答:
1、1+10% >(1+8%)*1.8/2,所有有套利的可能,资金会从英国流入美国。2、他是这样套利的。先将1万英镑用即期汇率转换成美元得到2万美元(1*2),然后再在美国进行投资,一年后获得本利和2.16万(2*(1+8%)),再换成英镑即可得到1.2万(2.16/1.8)英镑,若直接在英国投资则一年后...
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