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正态分布无偏估计例题
什么是样本方差?
答:
数值越小表示数据的离散程度越小。样本方差的计算公式如下:s^2 = Σ(x - x̄)^2 / (n - 1)其中,s^2表示样本方差,x表示每个数据点,x̄表示数据集的均值,n表示数据集的样本容量。需要注意的是,样本方差的计算中除以的是(n - 1)而不是n,这是为了对样本进行
无偏估计
。
未知参数的矩估计量和最大似然估计量是
无偏估计
量?
答:
不是。举个例子:总体X服从参数为u,a^2的
正态分布
,现有样本值x1、x2、。。。xn,那么根据样本求出的a^2的矩估计量和最大似然估计量的分母都是1/n,不是
无偏估计
为什么计算样本方差要除以n-1,而不是n呢?
答:
简介:n-1的使用称为贝塞尔校正,也用于样本协方差和样本标准偏差(方差平方根)。 平方根是一个凹函数,因此引入负偏差(由Jensen不等式),这取决于分布,因此校正样本标准偏差(使用贝塞尔校正)有偏差。标准偏差的
无偏估计
是一个技术上涉及的问题,尽管对于使用术语n-1.5的
正态分布
,形成无偏估计。
方差与样本方差的区别?为什么方差是除以N,样本方差是除以N-1
答:
除以N是有偏的。n-1用于样本协方差和样本标准偏差(方差平方根)。平方根是一个凹函数,因此引入负偏差(由Jensen不等式),这取决于分布,因此校正样本标准偏差(使用贝塞尔校正)有偏差。 标准偏差的
无偏估计
是一个技术上涉及的问题,尽管对于使用术语n-1.5的
正态分布
,形成无偏估计。
概率论问题
答:
中心极限定理 6.93=根号200*0.6*0.4 即为标准差 P(x<130)=P((x-0.6*200)/6.93<(130-120)/6.93)=标准
正态分布
(1.443)=0.9251 纯手打,第一次回答问题哦,支持下吧~
样本方差的期望等于总体方差吗
答:
Bessel's correction),也用于样本协方差和样本标准偏差(方差平方根)。 平方根是一个凹函数,因此引入负偏差(由Jensen不等式),这取决于分布,因此校正样本标准偏差(使用贝塞尔校正)有偏差。 标准偏差的
无偏估计
是一个技术上涉及的问题,尽管对于使用术语n-1.5的
正态分布
,形成无偏估计。
随机变量
正态分布
方差公式
答:
若数学期望已知,设为μ,则s^2= (Σ(xi -μ)^2)/n 若期望未知,则,x0=(Σxi)/n,s^2=(Σ(xi-x0)^2)/(n-1),这是σ^2的
无偏估计
。而 s^2=((Σxi-x0)^2)/n,这是σ^2的有偏估计。回答完毕。
线性回归及其经典假定
答:
独立性与无共线性: 自变量之间必须独立,且不存在完全共线性,以确保模型的稳健性。零条件均值: 干扰项的条件期望为零,这是
无偏估计
的基石,避免了内生性问题的困扰。异方差性和无自相关: 数据的误差项需满足这两个假设,以确保统计检验的可靠性。
正态分布
: 尽管在大样本情况下这通常不太重要,但在...
与都是参数θ的
无偏估计
量,问哪一个较有效
答:
1、无偏性:无偏性不是要求估计量与总体参数不得有偏差,因为这是不可能的,既然是抽样,必然存在抽样误差,不可能与总体完全相同。无偏性指的是如果对这同一个总体反复多次抽样,则要求各个样本所得出的估计量(统计量)的平均值等于总体参数。符合这种要求的估计量被称为
无偏估计
量。2、有效性:估计...
计量经济学
题目
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答:
你这道题,看完24箱文件的时长的标准差是3360分钟,约等于56小时,约等于两天八小时 标准差的计算公式:标准差,中文环境中又常称均方差,但不同于均方误差(mean squared error,均方误差是各数据偏离真实值的距离平方的平均数,也即误差平方和的平均数,计算公式形式上接近方差,它的开方叫均方根...
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