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正态分布无偏估计例题
概率论问题!急!!
答:
考虑使用n重贝利努概型。也就是二项
分布
。在这里,求结果1和2都至少发生一次的概率,也就是指没有n次全是0出现。对于每次实验,结果可以看做为0,和非0,对应的概率就是0.3 和0.7 重复n次,则其概率为
样本方差公式的展开形式怎么来的
答:
从一个样本取n个值y1,yn,其中n <N,并根据这个样本
估计
方差。直接取样本数据的方差给出平均偏差的平均值。如果σ已知用U
分布
,如果μ已知就用t分布,如果给出的是具体几个数值,那么就先求出均值然后根据公式:方差是各个数据与平均数之差的平方的平均数,即 s²=(1/n)[(x1-x_)²...
设随机变量X与Y相互独立且服从
正态分布
N(μ,σ^2)与N(μ,2σ^2),σ...
答:
太难写字了,希望能帮到你
怎么求样本方差的啊
答:
平方根是一个凹函数,因此引入负偏差(由Jensen不等式),这取决于分布,因此校正样本标准偏差(使用贝塞尔校正)有偏差。 标准偏差的
无偏估计
是一个技术上涉及的问题,尽管对于使用术语n-1.5的
正态分布
,形成无偏估计。无偏样本方差是函数ƒ(y1,y2)=(y1-y2)2/2的U统计量,这意味着它是...
总体方差除以n等于精确吗?
答:
若总体分布为
正态分布
时,这样计算是精确的;若总体分布未知,或不是正态分布,只有E(X)=μ,D(X)=σ平方,并且n较大时,这样计算是近似的.这是条件,若是其他情况这样计算是错误的.所以您的问题中用“等于”一词不太准确.然后我回答您的问题:首先用一个系列样本和方差计算常规方法,计算得到的结果是...
单高斯模型SGM & 高斯混合模型GMM
答:
在了解高斯混合模型之前,我们先来看看什么是
高斯分布
,高斯分布大家应该都比较熟悉了,就是我们平时所说的
正态分布
,也叫高斯分布。正态分布是一个在数学、物理及工程等领域都非常重要的概率分布,在统计学的许多方面有着重大的影响力。正态分布的特点 集中性:正态曲线的高峰位于正中央,即均数所在...
概率论与数理统计复习提纲及常用公式,跪求!急急急!!!
答:
解得θ的最大似然
估计
值 九, 区间估计 在正态总体下, 即总体ξ~N(μ,σ2)时,如果σ2为已知, 则 , 则在给定检验水平α时, 查
正态分布
表求uα使 , 则置信度为1-α的置信区间为 如果σ2为未知, 则 , 其中S为样本方差的开平方(或者说测得的标准差. 查t-分布表求tα使 , 则置信度为...
解释最佳线性
无偏估计
量(blue)
答:
统计意义:在统计学中,高斯-马尔可夫定理是指在误差零均值,同方差,且互不相关的线性回归模型中,回归系数的最佳线性
无偏估计
就是最小方差估计。一般而言,任何回归系数的线性组合之BLUE就是它的最小方差估计。在这个线性回归模型中,其误差不需要假定为
正态分布
或独立同分布(而仅需要满足相关和方差这...
正态分布
的标准差如何计算(越清楚越好)?谢谢。。
答:
先将各个离均差平方,即 ()2,再求离均差平方和,即Σ,简称平方和,记为SS;由于离差平方和常随样本大小而改变,为了消除样本大小的影响,用平方和除以样本大小,即Σ,求出离均差平方和的平均数;为了使所得的统计量是相应总体参数的
无偏估计
量,统计学证明,在求离均差平方和的平均数时,分母...
为什么样本均值和样本方差是相互独立的???
答:
样本均值和样本方差在总体服从
正态分布
时相互独立。独立性的这个推论,叙述起来比较复杂,这里简单说一下。不完整,就是两个随机变量独立,以它们为自变量的连续的因变量之间也独立。若总体不服从正态分布,则样本均值和样本方差不一定独立。也就不能推出后面的结论。样本均值的平方与样本方差的独立性的关系...
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