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效用函数的相对风险厌恶系数
风险
中性的计算
答:
风险中性的投资者按照预期收益判断风险投资。期望收益E为27,方差σ^2为841。假设
效用函数
为U=E-Aσ^2。对于
风险厌恶
的投资者来说,A为正数。假如某位风险厌恶的投资者
的厌恶系数
A=0.01,其确定等价报酬为18.59,投资者最多花费18.59购买 对于风险中性的投资者来说,A为0。其确定等价报酬为27。
MATLAB怎样画
风险厌恶
型
效用函数
图像
答:
方法一:定义向量x和向量y,然后plot画图即可。方法二:定义匿名
函数
f,然后用fplot画图。
微观经济学,解释
风险厌恶
、风险偏好、风险中性,并用图形表示
答:
人们对风险的态度分为三种情况:风险偏好、风险中性和
风险厌恶
。储蓄和保险是对风险厌恶、风险中性和风险偏好的不同反应。 保险
风险规避
、赌博风险偏好和储蓄
相对
中性,但三者可能在不同情况下兼容多样性。储蓄是对可变未来的认同。 (储蓄规则72,72÷年利率=储蓄回报期)保险的基础是实现您未来收入的一致...
风险厌恶
同
效用函数的
形态有何关联
答:
表现出不同的风险偏好,
风险厌恶
者倾向于
规避风险
,偏好确定性较高的选项;风险爱好者则相反,愿意承担较高风险以追求更高收益;而风险中性者则在预期收益相同的情况下,不考虑风险因素,这些不同的风险偏好导致了个体在面临决策时,选择具有不同风险程度的选项,从而影响了
效用函数的
形态。
效用函数的
类型
答:
风险偏好的
效用函数
形式如下:(1)
厌恶风险
型,即对等的收益和损失,只有当损失的概率小于1/2时,决策人才可能投资。(2)追求风险型,它是与厌恶型相反的类型。(3)
相对风险
中立型,即引入风险对决策人的偏好无明显作用。厌恶风险型。是指考虑到风险存在和发生的可能性,主动放弃或拒绝实施可能导致风险损失...
金融数学的问题
答:
例如,如果通常情况下你情愿在一项投资上接受一个较低的预期回报率,因为这一回报率具有更高的可测性,你就是
风险厌恶
者。当对具有相同的预期回报率的投资项目进行选择时,风险厌恶者一般选择风险最低的项目。上述是风险厌恶的定义 可见此人投资行为趋向于
效用
最大化下的风险最低 来算算几个数学期望 1...
为什么
效用函数
是凹的,消费者就越
厌恶
答:
阿罗(K.J. Arrow, 1965)和普拉特(J.W. Pratt, 1964)分别提出了测量消费者
风险规避
倾向的阿罗-普拉特度量。直观上看,效用函数越凹,消费者的风险规避倾向越强。因此,可以考虑用
效用函数的
二阶导数来对风险规避的程度加以测量。但是,表达相同偏好的效用函数可以在仿射变换下变出无穷多个。所以,用...
微观经济学,解释
风险厌恶
、风险偏好、风险中性,并用图形表示
答:
3. 风险偏好者则相反,他们愿意为了可能的更高收益而承担更大的风险。例如,他们可能更倾向于投资股票而非债券。4. 风险中性的人则对风险持中立态度,他们不会因为风险的存在而改变自己的期望收益。在期望收益相同的情况下,他们不会偏好高风险或低风险的投资。5.
风险厌恶
可以通过期望
效用函数
来理解,...
为什么
风险
回避者的
效用函数
会向上凸出?
答:
风险厌恶
者更偏好的是财富的期望值,而不是赌博本身时,我们将该消费者称为风险回避型消费者。在经济学上有三类消费者,风险回避型风险,偏好型和风险中立型。区分这三者的首要条件是分清楚期望效用与期望值效用。期望效用是指不确定的财富带来的效用,也就是我们在
效用函数
上任取两点连线的中点所对应的...
风险
与回报Risk and Return
答:
1.Risk Aversion
风险厌恶
定义:风险厌恶是一个人在承受风险情况下其偏好的特征。可以用它来测量人们为降低所面临的风险而进行支付的意愿。在降低风险的成本与收益的权衡过程中,
厌恶风险
的人们在相同的成本下更倾向于作出低风险的选择。期望
效用函数
理论(Expected Utility Theory)如果某个随机变量X以概率...
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