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效用函数的相对风险厌恶系数
在统计学中,如何使用非线性
效用函数
进行数据建模?
答:
其中,二次
效用函数
和三次效用函数是最常用的两种类型。在数据建模方面,可以使用非线性回归模型来拟合非线性效用函数。具体地,可以将投资者
的风险厌恶
程度作为自变量,将投资组合的预期收益率作为因变量,然后使用非线性回归模型来拟合投资者的风险厌恶程度和投资组合的预期收益率之间的关系。
风险效用函数的
介绍
答:
经济学将市场参加者的风险偏好分为三类:
风险厌恶
、风险爱好和风险中性。一般认为,冯·诺依曼-摩根斯坦
效用函数
首先向人们提供了有关分配过程中个人偏好的基本表达形式。
如果u=E(r)-0.005Aσ²如果该投资者是
风险
中性,他会选择哪种资产进行...
答:
你这个
效用函数
吧,风险中性首先你要有一个
风险厌恶系数
,风险中性的厌恶系数是多少我忘了,你自己算算A值,然后把你要进行投资的各个资产的sigma和期望收益率带进去,然后选效用最大的,就是你资产组合效用了啊。以及我想说一下,风险中性。风险中性是指投资者不关心风险,当资产的期望损益以无风险利率...
【经济学公式大全】微观——期望
效用
和消费者
风险
态度
答:
1. 如何识别消费者的风险态度: 在经济决策中,区分风险偏好者、厌恶者和中立者,依据无风险条件下的效用与彩票期望效用的比较。例如,风险偏好者选择赌博时,其
效用函数
特征为凸函数;
风险厌恶
者则反之,选择
规避风险
。2. 风险厌恶者的选择示例: 假设一个风险厌恶者面临赌博:25%可能获得100元,75%可能...
帮忙翻译成汉语~~谢谢啦~~
答:
以现有文献资料作为出发点,我们的研究需要一个适当的连续性概率的厚尾分布。但随即在此就遇到困难,因为犹如Geweke (2001年)所指出,对于这种设置的不确定选择理论,在恒定
的相对风险
回避(CRRA)
效用函数
下通常会瓦解。Geweke(2001年)特意以这种情况下的t 分布来证明选择理论的失败。【英语牛人团】...
厌恶风险
的消费者的
效用函数
是凹的,无差异曲线是凸的,对嘛
答:
以
效用函数
u=y+x_为例,u''(x)>0,效用函数是凹状的;此时y=-x_+u,y''(x)对于
风险厌恶
型消费者V''(c)无差异曲线与之相反,是凸状的。效用函数通常是用来表示消费者在消费中所获得的效用与所消费的商品组合之间数量关系的函数,以衡量消费者从消费既定的商品组合中所获得满足的程度。...
资本资产定价模型中的投资者
效用函数有什么
假设条件?
答:
1、投资者希望财富越多愈好,
效用
是财富的
函数
,财富又是投资收益率的函数,因此可以认为效用为收益率的函数。2、投资者能事先知道投资收益率的概率分布为正态分布。3、投资
风险
用投资收益率的方差或标准差标识。4、影响投资决策的主要因素为期望收益率和风险两项。5、投资者都遵守主宰原则(Dominance ...
信息经济学问题:用
效用函数
判断
风险
类型?
答:
在一个运转良好的市场经济里边,收益增加伴随着
风险
的增加。如果增加一个收益导致的
效用的
增加,大于风险增加引起的效用的减少,说明这个人总效用增加了,说明他不看重风险的增大。意味着他不讨厌风险。所以收益的边际效用大于风险的边际效用绝对值意味着风险偏好型。(太看重收益,太想挣钱)
价值函数曲线与
效用函数
曲线相比
有什么
特点?
答:
效用函数
则更多用于描述个体在面临不同选择时的行为和偏好。所谓效用是指个体对于不同状态或选择的好恶程度的评价,是一个
相对
概念。效用函数可以用于描述个体的理性决策过程,以及面临风险情况下
的风险厌恶
、效用曲线的形状等问题。在心理学和行为经济学等领域有广泛应用。总体而言,价值函数关注的是物质财富...
风险
偏好、中立、
厌恶
的判定法则是什么?如果是风险偏好者,该满足什么...
答:
效用函数
是凸函数还是凹函数,即tx+(1-t)y 的效用和 t的x的效用和(1-t)的y的效用和之间的比较关系。如果是
风险
偏好者,应该更喜欢不确定的东西,即中间的效用要大过两边的效用和。
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