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效用函数的相对风险厌恶系数
微观经济学
风险效用
题目
答:
1.通过U(I)的导数及二阶导数可知,满足性质:U(0.5X+0.5Y)>0.5U(X)+0.5U(Y),故小丽是
风险厌恶
者 2.若将车停入停车场,
效用
为U(100-X),其中X为停车费 若不将车停入停车场,效用为0.25*U(64)+0.75*U(100)=9.5 当两个选择的效用相等时,即U(100-X)=9.5,(100-X)...
第六章 资产组合综合例题
答:
投资者面临的最优风险组合的预期收益率()和标准差()分别为11%和14.2%。如果该投资者
的风险厌恶系数
A=4,求该投资者的最优完全资产组合。解析:某投资者的投资
效用函数
(U)为:其中A表示风险厌恶系数,分别表示整个投资组合(包括无风险资产和最优风险组合)的预期收益率和标准差,它们分别等于:...
论述行为资产组合理论对公司决策的影响
答:
这种差异体现在对未来收益的期望均值估值不同,悲观者会使之偏低而乐观者会使之偏高,与此对应的是每一个投资者都有属于自己的有效边界。MPT以预期效用理论为基础,投资者均是
风险厌恶
者,对待风险的态度始终不变,其差别是厌恶程度不同,以
效用函数
u-δ2/d中的d表达风险容忍程度。而BPT以期望理论为...
在
风险
分析中 E(u(x))和U(E(X))分别是什么意思
答:
U(E(X))是期望值的效用,U(x)为
效用函数
。E(u(x))是期望效用,E(x)为期望函数
有十万存款,应该存银行还是做别的投资?
答:
风险偏好型是主动追求风险,喜欢收益的波动性胜于收益的稳定性的态度。当预期收益相同时,选择风险大的,因为这会给他们带来更大的效益。风险中立型介于
风险厌恶
和风险偏好之间,对风险不要求补偿。风险厌恶型和风险偏好型的风险
效用函数
如图。风险中立型的效用函数是沿45度角的直线。例子:如果银行存款的...
风险
溢价股权风险溢价
答:
其次,
风险厌恶
程度可能超出了经济学家的预期。如果投资者对
风险的
厌恶程度与估计值相符,那么关于风险溢价的谜团可能就不复存在。然而,这种假设并未完全涵盖现实情况。关于资产定价模型,标准的消费为基础模型假设效用只依赖于当前消费,但这过于简化。经济学家建议采用非标准
效用函数
以增加模型的现实性。但...
均值-方差
效用函数的
坐标系里,
风险厌恶
者的无差异曲线是怎样的?求图...
答:
均值-方差
效用函数的
坐标系里,
风险厌恶
者的无差异曲线是怎样的?求图形! 我来答 1个回答 #热议# 可乐树,是什么树?张建邦prince 2014-12-15 · TA获得超过1046个赞 知道小有建树答主 回答量:224 采纳率:0% 帮助的人:90万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 追答 风险是劣等品,而平均...
风险
偏好型,其
效用函数
被设定为()函数。
答:
【答案】:答案:A 解析:
风险厌恶
型投资者的
效用函数
为:凹函数;风险爱好型投资者的效用函数为:凸函数;风险中性投资者的效用函数为:线性函数。
请教一下,中级微观经济学:不确定性一章问题
答:
x)+(1-a)u(y) ,所以u(M)>au(x)+(1-a)u(y) ,也就是u(ax+(1-a)y)>au(x)+(1-a)u(y) .根据期望值
效用
大于期望效用,可知该消费者是
风险厌恶
的。😓我也是没搞懂来网上搜,突然灵光一闪冒出了这种理解,也不知道对不对…有不对的地方麻烦指出…脑子已经一片糊涂了。
短视损失
厌恶
的MLA理论的基础
答:
预期理论中的效用是基于
相对
某个中性参照点的收益和损失的数量定义,而不是像预期效用理论那样基于期末财富的绝对量。该理论表明,投资者对损失比对收益更为敏感,损失在
效用函数
中的斜率大于收益的斜率,二者之比用来衡量损失
厌恶
的程度。(二) 心理账户理论 Kahneman、Tversky和Thaler提出了心理账户理论,该...
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