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什么情况用var模型
VAR
向量自回归
模型
与在险价值
VaR
一样吗
答:
下面说那两本书,一个就是William Green 的计量经济分析,非常全面,你可以查到相应的概念。我不赞成说这本书难,所以你可以看懂,要是看不懂,只能说是作者本人的原因,在
使用
每个变量之前不明确说明这个变量是
什么
,所以弄了一堆字母。这本书的推导非常详细,甚至很啰嗦。第二本是投资学,你去查国外...
用eviews对
VAR模型
滞后期判定中的问题
答:
在
VAR
中通常一个方程的被解释变量(及其滞后项)在另一个方程中是解释变量,这就涉及到一个滞后阶数的问题。因为滞后阶数越多,需要估计的参数就越多,这就影响到自由度。滞后阶数的增加会在一定程度上提高
模型
的解释能力,但并不是越高越好,存在一个最优的阶数。确定最优阶数的方法通常
使用
赤池信息...
为
什么
tvp
var
参数只有5个?
答:
状态转移矩阵:TVP
VAR模型
中的状态转移矩阵表示了系统的演化过程。通过控制状态转移矩阵的维数,可以灵活地对系统的结构和参数进行建模。然而,过大的状态转移矩阵可能导致模型的过拟合问题,因此,在实际估计过程中需要根据数据的大小和复杂度进行调节。初始值设定:TVPVAR模型需要设置初始值参数,用以定义模型...
一个
VAR模型
需要
哪些
主要的检验
答:
一个
VAR
系统初步估计出来以后,先是要选择最优的滞后长度,然后重新再做一次VAR,接下来看
模型
系统是否稳定,即看单位根的倒数是否都在单位圆内,如果都在,表明系统是稳定的。但有些
情况
下,根据AIC,SC等判别标准,如果只滞后一期或二期,不能反应变量间的动态相互作用,这时在自由度可以满足的情况下,...
谁有金融数据挖掘,关联规则分析与挖掘的一些介绍啊
答:
基本思想:金融资产收益率的变化具有某种稳定性,因此可以用过去的变化
情况
对未来进行预测。案例1:基于历史模拟法的那斯达克指数的
VaR模型
的构建,取置信水平为0.99与0.95。计算2004年度单位货币的那斯达克指数的每日在险价值,并实际检验模型的预测准确性。数据:那斯达克指数的每日收盘价的收益率时间跨度:19850711~20050923共...
下列()不属于
VaR
方法的优点。
答:
【答案】:D VaR方法有三个优点:(1)
VaR模型
测量风险简洁明了,统一了风险计量标准,管理者和投资者较容易理解掌握;(2)可以事前计算,降低市场风险;(3)确定必要资本及提供监管依据。
想做 脉冲响应函数分析 1.一定要先做
VAR模型
吗?不做这个,直接脉冲可以...
答:
..?2.简单来讲,就是在你做出来的
VAR模型
的界面上选 View-Impulse Responses.Display的选项卡里可以输入你要用的脉冲变量Impulses和响应变量Responses和其他一些东西比如响应变量的方差,输出形式.Impulse Definition选项卡里可以选择转换脉冲的方法,具体怎么做那是看你自己的
模型情况
了,细节去baidu.
用eviews建立
VAR模型
的时候在不知道最优滞后期的时候lags intervals for...
答:
不确定最优滞后阶数的时候按默认的1 2建立
VAR
,然后在
var
估计结果窗口中点击view/lag structure/lag length criteria 输入最大滞后阶数,以*号最多的阶数确定滞后阶数。如果是5的话重新建立VAR,lags intervals for endogenous为 1 5.
var模型
5个变量需要多少年数据
答:
30年。根据查询
var模型
参数官网显示,2个变量至少需要13年数据,来进行选择
使用
,还需要确定各变量的滞后阶数,所以5个变量至少需要30年数据。向量自回归模型(简称
VAR模型
)是一种常用的计量经济模型。
什么情况
下
使用
工具变量?
答:
1.相关性:工具变量与内生解释变量相关。2.外生性:工具变量与u i uiui不相关。计量经济分析分为
模型
设定、参数估计和模型检验3个步骤:1、模型设定。模型是对所研究的某种现象、某种关系或某种过程的一种模拟。模型的类型很多,例如:物理模型、图形、数学模型(如方程式)计量经济学中用的主要是数学...
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