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什么情况用var模型
向量自回归
模型VAR
可以加入虚拟变量吗
答:
当然可以啊!国外常用的
下列关于计算
VaR
值参数选择的说法中,正确的有( )。
答:
【答案】:ABC 计算
VaR
值的相关参数选择主要包括两种:①置信水平的选择。如果
模型
是用来决定与风险相对应的资本,置信水平应取高;如果模型是纯粹用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较,置信水平的选择并不重要。②持有期的选择。
使用
者是经营者,取决于其资产组合的特性,如果资产组合变动频繁,时间...
var模型
毕业论文一般答辩会问
什么
问题
答:
1、
VAR模型
是否要求原始序列是平稳的。2、不平稳时间序列能否进一步分析?能否
使用
其他模型。3、:如何确定滞后阶数。4、选择了最优的滞后阶数之后VAR不稳定。
什么
是风险概率?
答:
这种
情况
一旦发生,给经营单位带来的后果就是灾难性的。所以在金融风险管理中,VAR方法并不能涵盖一切,仍需综合
使用
各种其他的定性、定量分析方法。亚洲金融危机还提醒风险管理者:风险价值法并不能预测到投资组合的确切损失程度,也无法捕捉到市场风险与信用风险间的相互关系。VaR风险控制模型 (一)
VaR模
...
如何处理
var模型
中的序列相关
答:
1、单位根检验是序列的平稳性检验,如果不检验序列的平稳性直接OLS容易导致伪回归。2、当检验的数据是平稳的(即不存在单位根),要想进一步考察变量的因果联系,可以采用格兰杰因果检验,但要做格兰杰检验的前提是数据必须是平稳的,否则不能做。3、当检验的数据是非平稳(即存在单位根),并且各个序列是...
单位根检验、协整、格兰杰因果检验有
什么
关系?
答:
若非平稳,进行差分,当进行到第i次差分时序列平稳,则服从i阶单整(注意趋势、截距不同
情况
选择,根据P值和原假设判定)。若所有检验序列均服从同阶单整,可构造
VAR模型
,做协整检验(注意滞后期的选择),判断模型内部变量间是否存在协整关系,即是否存在长期均衡关系。如果有,则可以构造VEC模型或者进行...
计算
VaR
时,需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系
模型
,这些...
答:
【答案】:A、B、C、D 在资产组合价值变化的分布特征方面,通常需要为其建立概率分布
模型
,首先需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型,例如期权组合的价值与标的资产、波动率、利率等因素有关系,股指期货套期保值组合的价值与各个股票价格和股指期货价格有关系。
面板
var模型
和事件研究法的区别
答:
第一,可以用来简单明了表示市场风险的大小,没有任何技术色彩,没有任何专业背景的投资者和管理者都可以通过
VaR
值对金融风险进行评判; 第二,可以事前计算风险,不像以往风险管理的方法都是在事后衡量风险大小; 第三,不仅能计算单个金融工具...
var模型
的脉冲响应图错误还要方差分解吗
答:
Eviews中
VAR模型
的操作、脉冲响应分析和方差分解的实现 - 知乎 2019年11月25日3. VECM是VAR的误差修正模型,如果建立成功,一样可以做脉冲响应和方差分解。知乎
使用var模型
时各指标单位不一致可以吗
答:
各个数据单位没有一致的吧?
VAR
是找数据间的关系。
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