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var模型可以研究什么
什么
是
VAR模型
答:
向量自回归模型,简单的讲就是看过去的变量预测将来的变量。
VAR模型
描述在同一样本期间内的n个变量(内生变量)
可以
作为它们过去值的线性函数。例1.Yt = α+βXt-1 + ut, t = 1,2,…,n 本例中Y的现期值与X的一期滞后值相联系,比较一般的情况是:Yt = α+β0Xt +β1Xt-1 +……+β...
面板
var模型
和事件
研究
法的区别
答:
第一,
可以
用来简单明了表示市场风险的大小,没有任何技术色彩,没有任何专业背景的投资者和管理者都可以通过
VaR
值对金融风险进行评判; 第二,可以事前计算风险,不像以往风险管理的方法都是在事后衡量风险大小; 第三,不仅
能
计算单个金融工具...
garch-
var
是干嘛的
答:
用来管理金融资金风险的。garch-var作为当今国际流行的风险管理工具,被广泛地应用于各种金融资产的风险管理。作为静态
VAR模型
的改进形式,GARCH-VAR模型考虑了资产收益率并不一定服从正态分布。GARCH-VAR模型在度量开放式基金风险中具有明显优势,但同时也存在一定的不足,需要进一步改进。投资有风险,请谨慎...
...多个因变量,用因变量做的量表,自变量为一个问答题,用
什么
分析...
答:
可以
做因子分析。先将A1到An用提取主成分分析的方法,形成一个因子,同理,对B项做同样处理。其次,再在因子的层面上对两个因子单变量方差分析。最后,如果想考察两者的线性的数量关系,可以再做回归分析。多因变量的模型:
VAR模型
、结构方程模型还有联立方程模型等等,VAR最简单。广义解释 任何一个系统(...
var
(7)
模型
效果好吗
答:
好。var(7)模型效果好,统一了风险计量标准,使得投资者和管理者
能够
更容易的掌握,具有很强的科学性,降低了市场的风险,
可以
进行事前计算。
var模型
又称向量自回归模型,是一种常用的计量经济模型,该模型扩充了只用一个变量的自回归模型,是采用多方程联立的形式,不以经济理论为基础。
如何判断
var模型
是否有误
答:
2、
VAR模型
构建时,通常包括定阶这一步骤,即选择适合的滞后阶数。VAR模型构建完成后,接着还需要对模型的有效性进行分析,通常是针对AR特征根图进行分析。分析差值不大的话即没有问题。3、VAR模型构建之后,通常需要进行比如格兰杰困果检验,脉冲响应和方差分析,用于进一步分析
研究
变量之间的相互作用依存...
var模型
对本科生难吗
答:
难。
var模型
不简单,需要深入学习
研究
,即使对于本科生没学过的人来说也是非常难的,
VaR模型
即在险价值模型,经常用来衡量风险,VaR按字面的解释就是“处于风险状态的价值”,即在一定置信水平和一定持有期内,某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损失额。
以y为因变量,以x为自变量的双变量
var模型
是
什么
?
答:
其中,y_t表示因变量y在时间t的取值,x_t表示自变量x在时间t的取值,c是常数项,u_t是误差项,A_i和B_i分别表示y的i期滞后值和x的i期滞后值所对应的系数。
VAR模型
是一种灵活的模型,在不需要进行严格的经济学假设前提下,
能够
捕捉多个变量之间的复杂动态关系。但是,由于VAR模型没有考虑其他可能...
VAR模型
与ECM模型之间的有
什么
关系?
答:
ECM是误差修正用的,考虑当期值和上期波动相关,修正了波动值,向相反方向。
VAR
是向量自回归,是把大量变量内生化,但是缺少直观的经济学意义和参数估计复杂。可以做预测值,也
可以研究
变量与其他变量间的持续性。
硕士论文用
var模型
会太简单么
答:
不简单。
var模型
不简单,需要深入学习
研究
。
VaR模型
即在险价值模型,经常用来衡量风险的,VaR模型正是这样一种定量分析工具,已受到业内人士的广泛认可的。
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