66问答网
所有问题
当前搜索:
var模型可以研究什么
VaR
的优缺点
答:
VaR最大的优点是能够计算出在未来指定的一段时间内策略产生的可能性,并且这种计算方法是适用于所有的市场参与者的。预测未来价格风险VaR还可以将特定策略的历史波动性与相关性联系在一起,最后通过类比的方式预测未来的价格风险。前测VaR模型前测
VaR模型可以
利用标准偏差和相关性,使用统计学方法预测持仓时间内...
var模型
的var模型
答:
(5)最近,美国华盛顿国际金融
研究
所针对当前的主要信用风险模型以及资产组合模型进行了分析测试,旨在找出衡量信用风险的最好方法,为计量信用风险确定一种比较规范的模型,并用于确定资本金的分配,从而为国际银行业的发展及其风险监管创造条件,并计划与巴塞尔银行委员会合作进行这方面的工作。VaR风险控制模型一.
VaR模型
基本...
什么
是
VAR模型
答:
value at risk:在险价值 就是对资产进行风险调整 比如你贷款给别人,算是你的资产,但是你有不
能
收回来的风险,在算
VAR
的时候就得除去这个可能的损失,表达就是在多少置信水平下,你的
var
是多少
var模型
方差分解的作用
答:
VaR模型
测量风险简洁明了,统一了风险计量标准,管理者和投资者较容易理解掌握。风险的测量是建立在概率论与数理统计的基础之
VAR模型
的方差分解,脉冲响应函数描述的是VAR模型中的一个内生变量的冲击给其他内生变量所带来的影响。而方差分解(
风险量化评估
模型
有哪些?
答:
2.风险量化评估模型主要有KMV模型、JP摩根的
VAR模型
、RORAC模型和EVA模型:1)KMV——以股价为基础的信用风险模型 历史上,银行在贷款决策时,曾经长时间忽视股票的市价。KMV模型基于这样一个假设——公司股票价格的变化为企业信用度的评估提供了可靠的依据。从而,贷款银行就
可以
用这个重要的风险管理工具去...
VAR模型
的完整步骤是
什么
?
答:
VAR模型
的具体步骤:先检验序列的平稳性,看序列是否平稳,或者一阶单整,或者更高阶;根据AIC SBC等准则选择
Var模型
的滞后阶数;看VAR模型根是否在单位圆内,在可继续后续分析。若同阶单整,则进行协整检验,看变量之间有没有协整关系。granger因果检验,看俩俩变量有没有相关关系,并不能证明有因果关系...
Value at Risk (
VAR
)代表
什么
?
答:
风险价值法英文缩写为
VaR
,VaR实际上是要回答在利率给定情况下,银行投资组合价值在下一阶段最多可能损失多少。在风险管理的各种方法中,VaR方法最为引人瞩目。VaR之所以具有吸引力是因为它把银行的全部资产组合风险概括为一个简单的数字,并以美元计量单位来表示风险管理的核心——潜在亏损。应答时间:2021-...
var模型
的样本长度要求是多少?
答:
var模型
的样本长度有
什么
要求
VAR模型
的样本长度要求至少为20个观测值,以保证模型的准确性和可靠性。拓展:VAR模型 在时间序列进行预测时, ARIMA可用于单一变量(比如GDP增长率)的预测,如果需要同时考虑几个变量的预测时(比如GDP增长率、失业率、储蓄率),此时可考虑分别针对
研究
变量进行,即多次重复进行...
ARMA模型与
VAR模型
在eviews中有
什么
区别?就是二者在建模过程中的使用范...
答:
VAR模型
是用模型中所有当期变量对所有变量的若干滞后变量进行回归。ARMA 模型(Auto-Regressive and Moving Average Model)是
研究
时间序列的重要方法,由自回归模型(简称AR模型)与滑动平均模型(简称MA模型)为基础“混合”构成。VAR模型是AR模型的推广,而ARMA模型包含AR模型,如果扰动项没有滞后最好用VAR...
var模型
的方差分解?
答:
在
VAR模型
的方差分解过程中,每个变量的方差被分解为两部分:内生方差,即变量自身内部的波动性;以及外生方差,即由其他变量引发的波动。这种区分让我们
能够
更精确地评估每个变量的独立性和关联性,对于政策制定者和
研究
人员来说,这在预测市场动态、风险评估以及政策效果分析中具有极高的实用价值。通过VAR...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
var模型方差分解结果
VAR模型变量怎么选
var向量自回归模型
var模型可以有多个因变量吗