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var模型前提条件
var模型
单位根检验不通过怎么办
答:
重新检验。1、首先
VAR模型
是一种常用的计量经济模型,用来估计联合内生变量的动态关系,而不带有任何事先约束条件。2、其次如果变量无单位根,则满足
前提条件
直接进行VAR模型即可;如果变量有单位根,可对变量差分,如果同阶单整。3、最后
var模型
单位根检验不通过,需要重新对单位根进行检测。
var模型
需要多少年的数据
答:
这个问题没有一定的年限。 数据是年度数据,月度数据亦或是日度数据。这个数据量差别很大。然后数据是几维的。这个对数据量的要求又大不相同。
VaR
按字面的解释就是“处于风险状态的价值”,即在一定置信水平和一定持有期内,某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损失额。JP.Morgan定义为...
以y为因变量,以x为自变量的双变量
var模型
是什么?
答:
其中,y_t表示因变量y在时间t的取值,x_t表示自变量x在时间t的取值,c是常数项,u_t是误差项,A_i和B_i分别表示y的i期滞后值和x的i期滞后值所对应的系数。
VAR模型
是一种灵活的模型,在不需要进行严格的经济学假设
前提
下,能够捕捉多个变量之间的复杂动态关系。但是,由于VAR模型没有考虑其他可能...
FRM干货:常用的金融风险的
模型
有哪些
答:
二、
VaR模型
(Value at Risk)风险价值模型产生于1994年,比较正规的定义是:在正常市场
条件
下和一定的置信水平a上,测算出在给定的时间段内预期发生的最坏情况的损失大小X。在数学上的严格定义如下:设X是描述证券组合损失的随机变量,F(x)是其概率分布函数,置信水平为a,则:VaR(a)=-inf{x|F(x...
VAR模型
必须有因果关系,必须协整吗。两个序列是平稳的,但是没有因果...
答:
可以建立
VAR
和SVAR 进行IRF和方差分解都可以 但是没coin 没办法进行VEC。。。协整是不平稳序列的长期稳定关系(比如进口和出口) 如果不想Diff损失长期信息 就可以找根据经济理论找协整 并进行JJ检验 可以不用D了
斯旺
模型前提条件
答:
斯旺图示建立于两个假设
前提
之上:(1)不考虑资本流动;(2)在经济达到充分就业之前价格水平不变。P618图中横轴表示国内总吸收的增减变化,也即支出调整政策(EC)。YY曲线表示内部均衡轨迹,其方程为Yf =C+I+G+b(e) 或者说 Yf=A+b(e) 。EE曲线表示外部均衡轨迹,其方程为X-M=0或B(e)=0。YY...
收入—支出
模型
的
前提条件
有哪些?
答:
假设
条件
:1、经济仅包括企业于居民 2、价格固定,不会随市场变动而变动 3、企业没有未分配利润 4、短期分析
var模型
需要控制变量吗为什么
答:
需要。根据查询向量自回归
模型
公式得知,1/2(a-xb)中心原子A最外层有a个电子,为与b个原子B成键,提供了xb个电子参与形成共价键,计量估计模型右边应加入解释变量和控制变量,这样才可避免遗漏变量造成的内生性问题,从而保持估计参数的稳健性。
金融风险管理:风险价值
VaR
和局部均值ES的度量
答:
照理来说,给定一定的置信区间和时间T,对照着正态分布的表格应该可以查找出对应的
VaR
值。但实际上收益率的分布并不满足正态分布,但是
模型
的作用并不是反映出细枝末节,而是给定一定的
前提
假设,这个模型能够有多大程度能够接近现实? 对于一个投资组合,Delta-normal方法的前提假设有两个: 从以上这个假设我们知道了 资产...
时间序列-SVAR
答:
SVAR即指
VAR模型
的结构式,即在模型中包含变量之间的当期关系。VAR模型存在参数过多的问题 ,为了解决这一参数过多的问题,计量经济学家们提出了许多方法。 这些方法的出发点都是通过对参数空间施加约束
条件
从而减少所估计的参数。 SVAR模型就是这些方法中较为成功的一种。在经济模型的结构式和简化式...
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