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var模型前提条件
请问
关于VAR模型
的滞后阶数怎么确定?
答:
VAR模型
的滞后阶数越大,自由度就越小。一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数。如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍。时序数据样本容量小,AIC和SC准则可能需要谨慎,需要根据经验验证。从经验看,这时一般比较滞后123阶基本可以得到较好结果。还可以通过eviews6.0软件确定最大滞后阶数,...
请问
关于VAR模型
的滞后阶数怎么确定?
答:
VAR模型
的滞后阶数越大,自由度就越小。一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数。如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍。时序数据样本容量小,AIC和SC准则可能需要谨慎,需要根据经验验证。从经验看,这时一般比较滞后123阶基本可以得到较好结果。还可以通过eviews6.0软件确定最大滞后阶数,...
var模型
滞后阶数怎么确定
答:
该
模型
滞后阶数由AIC准则、SC准则、似然比检验来确定。1、AIC准则:赤池信息准则是一种用于选择最优滞后阶数的方法,该方法的目标是使模型残差的平均误差最小化。AIC值越小,滞后阶数越合适。2、SC准则:施瓦茨准则也是常用的确定滞后阶数的方法,其目标同样是使模型的残差最小化。与AIC类似,SC值越小,...
一元线性回归方程
前提
答:
3、利用回归
模型
进行预测。如建立了体重、饮食对自身情况的方程后,可利用该方程,根据体重大小预测自身情况值大小。线性回归的应用条件及分析过程:1、线性回归的应用条件:线性回归的应用有四个
前提条件
首先是自变量与因变量应该大致呈线性,残差应满足正态分布其次残差应满足方差齐性和残差应满足独立性。
...模型中,原序列非平稳,二阶差分平稳后,建立
VAR模型
是用原序列,还是二...
答:
VAR
需要平稳序列。如果想用不平稳的原序列的话 可以考虑误差修正
模型
(ECM)。误差修正模型是有约束的VAR 你可以理解为升级版的VAR(所以不平稳才能使用)
什么是不确定型决策?
答:
确定型决策方法的特点是只有一种选择,决策没有风险,只要满足数学
模型
的
前提条件
,数学模型就会给出特定的结果。属于确定型决策方法的主要有盈亏平衡分析模型和经济批量模型。 2、风险型决策方法(决策树)。 有时我们会碰到这样的情况,一个决策方案对应几个相互排斥的可能状态,每一种状态都以一定的可能性(概率0-1)...
请问
关于VAR模型
的滞后阶数怎么确定?
答:
VAR模型
的滞后阶数越大,自由度就越小。一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数。如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍。时序数据样本容量小,AIC和SC准则可能需要谨慎,需要根据经验验证。从经验看,这时一般比较滞后123阶基本可以得到较好结果。还可以通过eviews6.0软件确定最大滞后阶数,...
风险型决策
条件
?
答:
定量决策方法,是指利用数学
模型
进行优选决策方案的决策方法。 根据数学模型涉及的问题的性质(或者说根据所选方案结果的可靠性),定量决策方法一般分为确定型决策、风险型决策和不确定性决策方法三种。 1、确定型决策方法(盈亏平衡分析)。 确定型决策方法的特点是只有一种选择,决策没有风险,只要满足数学模型的
前提条件
,...
不确定型决策的概念是什么
答:
确定型决策方法的特点是只有一种选择,决策没有风险,只要满足数学
模型
的
前提条件
,数学模型就会给出特定的结果。属于确定型决策方法的主要有盈亏平衡分析模型和经济批量模型。 2、风险型决策方法(决策树)。 有时我们会碰到这样的情况,一个决策方案对应几个相互排斥的可能状态,每一种状态都以一定的可能性(概率0-1)...
多元线性回归的
前提条件
答:
多元线性回归的
前提条件
总结起来可用四个词来描述:线性、独立、正态、齐性。1、自变量与因变量之间存在线性关系 这可以通过绘制”散点图矩阵”进行考察因变量随各自变量值的变化情况。如果因变量Yi 与某个自变量X i 之间呈现出曲线趋势,可尝试通过变量变换予以修正,常用的变量变换方法有对数变换、倒数...
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