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var模型与pvar模型区别
做
var模型
的数据必须同阶协整吗
答:
当然,格兰杰因果检验同时要求判断滞后阶数,滞后阶数的判断就比较见仁见智了,有些做法甚至直接做出初始的VAR进行判断(如果事先认为因果检验是成立的,这样做也未尝不可)。那么做出来的
VAR模型
是不是就好了呢?也不全是。因为在时间序列模型中,存在协整这样一个调整长期均衡关系的概念,转换到VAR中来,...
如何选择
VAR模型
滞后阶数?
答:
根据AIC和SC准则确定
VAR模型
滞后阶数。确定VAR模型的滞后阶数是一个重要的步骤,它影响着模型的准确性和预测能力。一种常用的方法是使用信息准则,如赤池信息准则(AIC)和斯瓦齐-贝叶斯信息准则(SC),来选择最优的滞后阶数。AIC和SC都是基于模型的拟合优度和参数数量之间的平衡来进行选择的。一般来说,...
请问
关于VAR模型
的滞后阶数怎么确定?
答:
VAR模型
的滞后阶数越大,自由度就越小。一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数。如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍。时序数据样本容量小,AIC和SC准则可能需要谨慎,需要根据经验验证。从经验看,这时一般比较滞后123阶基本可以得到较好结果。还可以通过eviews6.0软件确定最大滞后阶数,...
pvar
检验篡改数值能看出来吗?
答:
会。因为只是修改值和系数,太明显了就很容易就看出来。实验数据篡改是会看出来的,只要相关的人是用心的,看是会找到的。
pvar模型
适用于面板数据分析的论文。pvar模型分析面板数据的内生性变量之间的互动关系。
VAR模型
必须有因果关系,必须协整吗。两个序列是平稳的,但是没有因果...
答:
可以建立
VAR和
SVAR 进行IRF和方差分解都可以 但是没coin 没办法进行VEC。。。协整是不平稳序列的长期稳定关系(比如进口和出口) 如果不想Diff损失长期信息 就可以找根据经济理论找协整 并进行JJ检验 可以不用D了
var模型与
多元回归模型能一起用吗
答:
能。只要是多变量,使用回归方法建模都属于多元回归
VAR
也算一种多元回归,但多元回归可以是截面/时序/面板VAR则一般为面板(或多元时序)及时序不同的回归方法假设和检验都不尽相同。
请问
关于VAR模型
的滞后阶数怎么确定?
答:
VAR模型
的滞后阶数越大,自由度就越小。一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数。如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍。时序数据样本容量小,AIC和SC准则可能需要谨慎,需要根据经验验证。从经验看,这时一般比较滞后123阶基本可以得到较好结果。还可以通过eviews6.0软件确定最大滞后阶数,...
var模型
要控制变量吗
答:
要。面板
var模型
不仅能够有效控制变量之间的内生性问题,还可避免样本时间太短问题;且在控制不可观测的个体异质性的同时,分解不同冲击对各变量的影响。
var和
vecm
模型
哪个是研究长期关系的
答:
这两者的
区别
不是长期和短期的关系。是有没有协整和单位根的区别。但是个人经验来说,
VAR
的短期制约和长期制约都比VECM要优秀。
pvar模型
脉冲响应如何画出两条虚线
答:
在工具栏里有。是时间序列的
var模型
还是面板数据的var模型啊时间序列先根据最优滞后阶数做VAR后就可以做脉冲响应和方差分解,var模型R^2是负数,变量是一阶单整,但是倒模的根都在单位圆内,可以用原数据做脉冲响应函数。脉冲(pulse)通常是指电子技术中经常运用的一种像脉搏似的短暂起伏的电冲击(电压...
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