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随机误差项同方差且互不相关
什么是
随机误差项
?
答:
1、
随机误差项
是一个期望值或平均值为0的随机变量。2、对于解释变量的所有观测值,随机误差项有相同的
方差
。3、随机误差项彼此
不相关
。4、解释变量是确定性变量,不是随机变量,与随机误差项彼此之间相互独立。5、解释变量之间不存在精确的(完全的)线性关系,即解释变量的样本观测值矩阵是满秩矩阵。6...
随机误差项
的
方差
为什么是相同的
答:
计量经济学:如果线性回归模型的
随机误差项
存在异
方差
,则参数的普通最小二乘当然是选 D 当然有偏 但最小二乘量是最小的。随机误差也称为偶然误差和不定误差,是由于在测定过程中一系列有关因素微小的随机波动而形成的具有相互抵偿性的误差。其产生的原因是分析过程中种种不稳定随机因素的影响,如室温、...
ols估计的分布性质
答:
1、
随机误差项
是一个期望值或平均值为0的随机变量;2、对于解释变量的所有观测值,随机误差项有相同的
方差
;3、随机误差项彼此
不相关
;4、解释变量是确定性变量,不是随机变量,与随机误差项彼此之间相互独立;5、解释变量之间不存在精确的(完全的)线性关系,即解释变量的样本观测值矩阵是满秩矩阵;6...
为什么
随机误差项
和解释变量
不相关
?
答:
假设
随机误差项
和解释变量
不相关
的前提是线性回归模型中的一个常见假设,称为“无
相关误差
假设”(Assumption of no correlation in errors)。该假设基于以下两个理由:1. 模型可靠性:如果随机误差项与解释变量高度相关,则会导致回归系数不准确、标准误估计偏低、t统计值过大,从而影响模型的可靠性。2....
什么叫
随机误差项
?
答:
随机误差项
具有不同的
方差
,则称线性回归模型存在异方差性。随机误差项,是指数学表达式中关于随机误差的描述项。在总体回归参数PRF中,我们把个别的Yi围绕在它的期望值的离差(deviation)表述为:Ui=Yi-E(Y|Xi).其中离差Ui是一个不可观测的可正可负的随机变量,在专业术语中,把Ui称为随机干扰或...
多元回归模型的假设条件是什么?
答:
多元线性回归模型的基本假设如下:1、
随机误差项
ε i 具有零均值和
同方差
,即:E(ε i )=0,D(ε i )=σ 2 。2、随机误差项在不同样本点之间是相互独立的,不存在序列关系,即: Cov(ε i ,ε j )=0,(i≠j)。3、随机误差项ε i 应服从正态分布,即:ε i ~N(0,σ ...
计量经济学中
随机误差项
为什么一定是
同方差
的
答:
这是个基本假设 但事实上不一定是
同方差
,也就是可能存在异方差 所以,计量经济学有一部分专门讲如何解决异方差 同方差就是方差是相同的,经济含义可以这么想,某些数据,其波动范围基本是一致的,比如说某一地区的天气温度 更多的是统计含义,数据有了同方差,基本假定符合,统计推断合理,经济预测有效 ...
为什么
随机误差
的
方差
是与解释变量无关的常数?
答:
随机误差的方差是与解释变量无关的常数,这是基于统计学中的
同方差
性假设。具体来说,这个假设表明
随机误差项
u_t 的方差与时间 t 无关,即为一个恒定的值 \(\sigma ^{2}\)。这意味着对于所有的时间点 t(从1到n),随机误差都具有相同的方差。进一步地,这也意味着被解释变量 y_t 的方差...
计量经济学中
随机误差项
为什么一定是
同方差
的或许我
答:
在经典计量模型中,这是一个假设。它的逻辑基础是:如果样本来自于相同的个体,那么它的变异也相似。很多时候,假设条件并不满足,比如在使用不同国家数据的时候。
在回归分析中确定
随机误差项
假设是否成立的方法是
答:
2.假设
随机误差项
具有
同方差
假设,即其方差相等,可以通过t检验或方差分析等方法来检验该假设。3.假设随机误差项无自相关,可以使用卡方检验来检验该假设。4.假设随机误差项与解释变量X之间
不相关
,可以使用相关性检验来检验该假设。5.假设随机误差项服从正态分布,可以使用正态分布分布表来检验该假设。...
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