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随机误差项无自相关什么意思
序列相关
性和异方差性
什么
区别
答:
在计量经济学中指对于不同的样本值,随机干扰之间不再是完全相互独立的,而是存在某种相关性
。又称自相关(autocorrelation),是指总体回归模型的随机误差项之间存在相关关系。在回归模型的古典假定中是假设随机误差项是无自相关的,即在不同观测点之间是不相关的。如果该假定不能满足,就称与存在自相关,即...
计量经济学中的
自相关
指
什么
啊?
答:
这时,
称随机误差项之间存在自相关性(autocorrelation)或序列相关
。随机误差项的自相关性可以有多种形式,其中最常见的类型是随机误差项之间存在一阶自相关性或一阶自回归形式,即随机误差项只与它的前一期值相关:cov(ut,u t-1) =E(ut,u t-1) =/= 0,或者u t=f(u t-1),则称这种关系为...
简述多元线性回归模型的基本假定及四个关系式拜托了各位 谢谢
答:
简单线性回归模型的基本假定:①零均值假定;②同方差假定;③
无自相关
假定;④
随机扰动项
与解释变量不相关假定;⑤正态性假定。多元线性回归模型的基本假定:1、零均值假定;②同方差和无自相关假定;③随机扰动项与解释变量不相关假定;④无多重共线性假定;⑤正态性假定 ...
统计学中
自相关
性是
什么意思
答:
如果随机误差项的各期望值之间存在着相关关系
,即 cov(ut,us)=E(utus) =/= 0 (t,s=1,2,……k)这时,称随机误差项之间存在自相关性(autocorrelation)或序列相关 随机误差项的自相关性可以有多种形式,其中最常见的类型是随机误差项之间存在一阶自相关性或一阶自回归形式,即随机误差项只与它...
无自相关
假设为
什么
推协方差
答:
模型
无自相关
假设中,
随机误差项
的协方差矩阵除对角元素外均为0,即模型残差之间没有线性相关现象,假设模型仍然不存在异方差等其它模型假设问题,则自相关问题表现为,自相关问题可能存在不同的一阶,二阶,p阶自相关,其产生原因有,1,经济变量存在惯性,即遇到外部冲击不会立刻改变,比如价格黏性,2...
回归分析时如何确认
随机误差
假设的成立?
答:
2.假设随机误差项具有同方差假设,即其方差相等,可以通过t检验或方差分析等方法来检验该假设。3.假设
随机误差项无自相关
,可以使用卡方检验来检验该假设。4.假设随机误差项与解释变量X之间不相关,可以使用相关性检验来检验该假设。5.假设随机误差项服从正态分布,可以使用正态分布分布表来检验该假设。...
运用
什么
方法判断方程是否存在
自相关
答:
自相关又称
序列相关
,是指总体回归模型的随机误差项之间存在相关关系。即不同观测点上的误差项彼此相关。 自相关产生的原因有很多,一般认为主要有一下几种,经济变量惯性的作用引起
随机误差项自相关
,经济行为的滞后性引起随机误差项自相关,一些
随机偶然
因素的干扰引起随机误差项自相关,模型设定误差引起...
自相关
是
什么意思
答:
自相关意思
如下:自相关是指信号在1个时刻的瞬时值与另1个时刻的瞬时值之间的依赖关系,是对1个随机信号的时域描述。产生自相关的原因 1.惯性 即冲击的延期影响,大多数经济时间序列都存在自相关。例如GNP就业、货币供给、价格指数等,
随机扰动
的影响往往会持续一段时间,而不仅仅是一个取值时期。当...
为
什么
在计量经济模型中存在
随机误差项
?
答:
好,一楼的解释 不同意,因为一楼给出的例子是错的。计量经济学解决异常值问题并不是通过
随机扰动项
,而是通过扩大样本这种较为直接的方法,即虽然有一两家单月支出较大,但是被茫茫的支出数额较平均的家庭大军所淹没,异常值不会对模型本身产生太大影响。随机扰动项 习惯称之为
随机误差项
,包含的是...
dw值小于2说明了
什么
答:
DW检验用于检验
随机误差项
具有一阶自回归形式的序列相关问题,也是就自相关检验 0<=dw<=dl残差序列正相关,du<dw<4-du
无自相关
,4-dl<dw<=4负相关,若不在以上3个区间则检验失败,无法判断 p=""> </dw<4-du无自相关,4-dl<dw<=4负相关,若不在以上3个区间则检验失败,无法判断> DW...
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