66问答网
所有问题
当前搜索:
修正自相关之后再修正多重共线性
我在用EVIEWS做黄金价格的影响,可是最后出现
序列相关
性,我用差分法进行...
答:
另外 光这个结果没法很具体的判断模型怎么
修正
。 建议用white 建议, 再做一下
自相关
测定, 确定下自相关的程度, 如果确实是十分严重,可以尝试列出residual的序列,设置为white检验中的权重(weight),看能不能得到比较好的修正。 而此模型存在的
多重共线性
。可以通过进步法(forward)或者退步法(back...
多元
线性
回归模型的基本假定有( )。
答:
【答案】:A、B、D 多元线性回归模型满足如下基本假定:(1)零均值假定 (2)同方差与无
自相关
假定 (3)无
多重共线性
假定,即解释变量之间不存在线性关系。(4)随机扰动项与解释变量互不相关 (5)正态性假定,随机扰动项μi服从正态分布,即μi~N(0,σ2)。故C项说法错误。考点:多元...
多元
线性
回归模型最后只有一个自变量那还有
自相关
性吗?
答:
没有。在多元线性回归模型中,如果只有一个自变量(即单变量线性回归模型),则不存在
多重共线性
。当自变量只有一个时,也就不存在多个自变量之间的相关性,因此也不会存在
自相关
性(autocorrelation)问题。自相关性是指误差项在时间序列或者在横截面数据中的前后观测值之间存在相关关系的情况。它通常发生在...
计量经济学中一组数据取了对数
之后
就不显著了怎么办
答:
修正
异方差、
自相关
多重共线性
等问题
请问如何用eviews建立均值回归方程
答:
其中R2j为以作为cj因变量,其余p-1个自变量作为自变量建立多元回归模型所得的样本决定系数,所以R2j越大则说明自变量之间
自相关
性越大,此时也越大,可以认为VIFj>10(R2j>0.9)则存在
多重共线性
。 还可以使用VIFj的平均数作为判断标准,如果avg(VIFj)远大于10则认为存在多重共线性。 eviews里如何使用VIF法?--建立...
多元回归分析中的基本假定有哪些?
答:
多元线性回归分析的基本假定包括:1、零均值假定:假设随机扰动项的期望或均值为零。2、同方差和无
自相关
假定:假设随机扰动项互不相关且方差相同。3、随机扰动项与解释变量不相关假定:假设随机扰动项与自变量的协方差为0。4、无
多重共线性
:假设各解释变量之间不存在
线性相关
关系。5、正态性假定:假设...
EViews使用指南与案例的内容简介
答:
包括建立数据文件、画图、一系列计假设检验、最小二乘估计、工具变量估计、两阶段最小二乘估计、离散选择模型(tobit、probit、logit、删载、截余、计数等模型)估计、联立方程模型估计、GARCH模型估计、时间序列ARIMA模型估计、向量自回归模型估计、向量误差
修正
模型估计、
自相关
检验、异方差检验、
多重共线性
...
同时存在异方差和
序列相关
怎么办
答:
对比OLS回归的假设就明白啦异方差因为违反了残差序列同方差的假定序列
自相关
违反了残差序列独立不相关的假定
多重共线性
违反了各个自变量独立不相关的假定如果违反这些假定都会影响OLS回归系数的有效性
写论文做了个二元回归,异方差
自相关多重共线性
检验都没问题,但是画出来...
答:
残差只要偏离不太远没什么问题的,还是以系数检验、方程检验,以及异方差
自相关
和
多重共线性
检验为准。
多元
线性
回归模型有哪些假定?
答:
多元线性回归分析的基本假定包括:1、零均值假定:假设随机扰动项的期望或均值为零。2、同方差和无
自相关
假定:假设随机扰动项互不相关且方差相同。3、随机扰动项与解释变量不相关假定:假设随机扰动项与自变量的协方差为0。4、无
多重共线性
:假设各解释变量之间不存在
线性相关
关系。5、正态性假定:假设...
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜