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修正自相关之后再修正多重共线性
spss回归分析结果的DW值太小怎么办,还能用么(t,F值,p值都满足) 急!望...
答:
你好,F值和T值多少没有绝对的标准的。主要是看你的回归模型是否合理。在进行回归分析
之后
还要进行残差分析,看模型是否存在异方差,
自相关
,
多重共线性
等问题。若是存在异方差、自相关等问题,有可能会高估t值,F检验也会失效。所以单单看这个并不能下结论。如果你模型不存在违背基本假设的情况。那你...
...t检验、
多重共线性
检验、
序列相关
的检验、异方差性的检验,全部一次...
答:
全部通过是啥意思,就是没有
多重共线性
,没有
自相关
,没有异方差?然后拟合特别好?
请问如何用eviews建立均值回归方程
答:
其中R2j为以作为cj因变量,其余p-1个自变量作为自变量建立多元回归模型所得的样本决定系数,所以R2j越大则说明自变量之间
自相关
性越大,此时也越大,可以认为VIFj>10(R2j>0.9)则存在
多重共线性
。 还可以使用VIFj的平均数作为判断标准,如果avg(VIFj)远大于10则认为存在多重共线性。 eviews里如何使用VIF法?--建立...
短面板要检验异方差与
自相关
吗
答:
在我认知范围内,
多重共线性
问题一直不是计量里的什么大问题,回归之前看看各变量之间的相关系数基本就可以确定是否需要进一步检验了,
线性相关
性比较高,那就直接剔除吧!异方差检验我也没有做过,我一般直接就用稳健标准差,从来不用一般标准差!至于
自相关
检验这个问题也是没有做过的!我认为做什么检验...
计量经济学的图书目录
答:
联立方程模型的识别9.3 联立方程模型的估计9.4 案例分析第10章 时间序列模型10.1 时间序列的基本概念10.2 时间序列的平稳性检验10.3 协整理论和误差
修正
模型10.4 格兰杰因果关系检验10.5 案例分析附录A 实验指导书实验一 简单线性回归实验二 多元线性回归模型和
多重共线性
实验三 异方差性和
自相关
...
回归分析主要研究什么关系?
答:
在统计学中,回归分析指的是确定两种或两种以上变量间相互依赖的定量关系的一种统计分析方法。回归分析按照涉及的变量的多少,分为一元回归和多元回归分析;按照因变量的多少,分为简单回归分析和
多重
回归分析;按照自变量和因变量之间的关系类型,分为
线性
回归分析和非线性回归分析。回归分析研究的主要问题是...
误差
修正
模型的模型建立
答:
(1)Granger 表述定理误差
修正
模型有许多明显的优点:如 a)一阶差分项的使用消除了变量可能存在的趋势因素,从而避免了虚假回归问题; b)一阶差分项的使用也消除模型可能存在的
多重共线性
问题; c)误差修正项的引入保证了变量水平值的信息没有被忽视; d)由于误差修正项本身的平稳性,使得该模型...
同时存在异方差和
序列相关
怎么办
答:
对比OLS回归的假设就明白啦异方差因为违反了残差序列同方差的假定序列
自相关
违反了残差序列独立不相关的假定
多重共线性
违反了各个自变量独立不相关的假定如果违反这些假定都会影响OLS回归系数的有效性
多元
线性
回归模型最后只有一个自变量那还有
自相关
性吗?
答:
没有。在多元线性回归模型中,如果只有一个自变量(即单变量线性回归模型),则不存在
多重共线性
。当自变量只有一个时,也就不存在多个自变量之间的相关性,因此也不会存在
自相关
性(autocorrelation)问题。自相关性是指误差项在时间序列或者在横截面数据中的前后观测值之间存在相关关系的情况。它通常发生在...
在
线性
回归分析中,若检验的结果为不显著,可能原因是什么
答:
1、残差均方大。包括测量误差大,模型外有显著因子,误差
自相关
,或者真实不显著项未并入残差均方中。2、
共线性
。方差膨胀因子太大。3、该因子取值范围或波动范围太小,导致效应小。4、模型外因子与该因子存在交互作用,把因子效应抵消。5、该自变量因子存在测量误差,或记录与实际不符。6、未做残差诊断...
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