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修正自相关之后再修正多重共线性
计量经济学中一组数据取了对数
之后
就不显著了怎么办
答:
修正
异方差、
自相关
多重共线性
等问题
修正
了
多重共线性
后怎么用eviews做
自相关
的检验和修正
答:
按照高老师的教材来做,多看看书
逻辑回归需要检查
自相关
性和异方差性吗
答:
需要。多元回归存在
多重共线性
,
自相关
性和异方差性线性回归对异常值非常敏感。它会严重影响回归线,最终影响预测值多重共线性会增加系数估计值的方差。
完全
多重共线性
和遗漏变量偏差。计量经济学
答:
多重共线性
是普遍存在的。两个自变量之间有多重共线性是很正常的,只要vif<10,就对结果影响不大。顺便一说,多重共线性也能保证结果无偏,只是影响显著性。而如果vif<10,则显著性的影响也不大,可以不用考虑。所以,加入遗漏的相关的变量,可能会出现多重共线性,但一般不会
线性相关
。如果多重共...
我在用EVIEWS做黄金价格的影响,可是最后出现
序列相关
性,我用差分法进行...
答:
另外 光这个结果没法很具体的判断模型怎么
修正
。 建议用white 建议, 再做一下
自相关
测定, 确定下自相关的程度, 如果确实是十分严重,可以尝试列出residual的序列,设置为white检验中的权重(weight),看能不能得到比较好的修正。 而此模型存在的
多重共线性
。可以通过进步法(forward)或者退步法(back...
计量经济学理论与方法图书目录
答:
在第四章,读者将学习回归模型的函数形式,包括对数线性、半对数、双曲函数模型等,以及通过案例理解各种模型的应用。第五章和第六章关注模型中的问题,如异方差和
自相关
,解释其影响、检测与
修正
方法,以及实例演示。第七章讨论
多重共线性
问题,涉及其性质、后果、检测和解决策略,通过案例让学生熟悉处理...
关于农业技术推广论文2000字(2)
答:
由
相关
系数矩阵可以看出:各解释变量相互之间的相关系数较高,确实存在严重的
多重共线性
。 (四)模型
修正
1、现采用以下 方法 进行模型优化,筛选最佳模型(表中列出了所有回归模型,其中一元回归模型只取了Y关于X2的模型,括号内为t值): 根据以下标准: I 系数符合经济意义,不能为负 II 所有解释变量全部显著 III 可...
eviews
自相关
(DW)/异方差(怀特)/
多重共线性
/格兰杰等等检验的判断,变 ...
答:
最简单的看法就是看eviews软件操作
后
的P值 如果P值小于5%,就是拒绝原假设,证明存在
自相关
、异方差、自变量之间存在
多重共线性
如果P值大于5%,就是接受原假设,证明不存在自相关、异方差、自变量之间不存在多重共线性
多元
线性
回归的显著性检验有什么作用?
答:
此外,多元线性回归还可以用来进行数据分析和处理,例如对数据进行回归分析、拟合曲线、求解线性方程等。它也常被用于机器学习和人工智能领域,例如支持向量机、线性回归模型等。然而,多元线性回归也存在一些局限性,例如当自变量之间存在
多重共线性
时,会导致模型不稳定,且解释性较差。此外,对于非线性关系的...
双ar是什么意思
答:
滞后的因变量(内生变量)作为解释变量出现在方程的右端。这种包含了内生变量滞后项的模型称为自回归模型。在这类模型中,由于在X和它的若干期滞后之间往往存在数据的高度
相关
,从而导致严重
多重共线性
问题。因此,分布滞后模型极少按(1)式这样的一般形式被估计。通常采用对模型各系数βj施加某种先验的...
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