如果仅仅只是自相关，可以尝试用科奥迭代来处理一下。 指令是 ls 模型 ar（1） ar（2） 这次两次迭代的指令 建议做三次以下的迭代测试。 另外 光这个结果没法很具体的判断模型怎么修正。 建议用white 建议， 再做一下自相关测定， 确定下自相关的程度， 如果确实是十分严重，可以尝试列出residual的序列，设置为white检验中的权重（weight），看能不能得到比较好的修正。 而此模型存在的多重共线性。可以通过进步法（forward）或者退步法（backforward）来排除变量。 可以排除掉影响他人T值的那个变量。 当然也可以通过 设置X1，X2 （X2， X3以此类推）的回归来看，如果X1 能被X2 强烈解释（R²值很大） 则也可以粗略的认为这两个变量存在自相关。 考虑删除其中一个变量（给出经济学意义上的解释即可）。
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第1个回答 2013-01-06
方差很大，t值小而且可能出现了回归系数的符号的错误，明显是解释变量之间多重共线性的问题。
如果是自己设定的模型的话可以考虑重新设定模型；
如果是例题或者给定模型想要修正的话可以用有偏估计方法修正，或者改变样本数据，扩大样本或是采用面板数据。
建模很苦逼，检验总不过。祝LZ好运！
如果是自己设定的模型的话可以考虑重新设定模型；
如果是例题或者给定模型想要修正的话可以用有偏估计方法修正，或者改变样本数据，扩大样本或是采用面板数据。
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第2个回答 2013-01-07
不会做的话别乱做
做专业数据分析，找我吧
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第3个回答 2013-01-10
跪求eviews 7，我在国外上学，教授让用7，买的话很贵的，[email protected]，谢谢了~
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