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什么时候用var模型
Eviews6.0可以做面板数据
var模型
吗
答:
可以做,但是没有理论支撑用的方法仍然是
时间
序列的方法 在新建WORKFILE 里选择Balanced Panel 之后 填好时间和 截面数 数据直接 DATa ~~,然后输入,后面的操作跟一般的
VAR
差不多,只不过结果出来是面板的。先输入数据,在quick——make VAR,其他的和时间序列的相同 ...
根据巴塞尔委员会对
VaR
内部
模型
的要求,在市场风险计量中,持有期为...
答:
【答案】:A 根据巴塞尔委员会对
VaR
内部
模型
的要求,在市场风险计量中,持有期为10个营业日。
VAR模型
中的脉冲响应函数是
什么
?
答:
这是一种对面板数据进行分析的向量自回归
模型
,以第一期到第10期来考虑其他变量对其的影响如何。
var模型
滞后区间如何选择啊,怎么选都不对,而且我变量是非平稳的,但是又...
答:
一般是用information criteria 来选择,如AIC, BIC,选数值小的。你可以
使用
简单的软件比如说e-views. 里面有个Lag Criteria, 会给你很多可参考结果。变量非平稳,一般是做差分之后再建
模型
。。
VAR模型
怎样用sas实现
答:
在用sas做
VAR 模型
的过程中;proc arima 进行
时间
序列数据的基本分析不能用By statement。proc varmax 做VAR 模型。
VAR模型
怎么在Eviews中实现预测
答:
先检验平稳性,若同阶平稳可进行协整检验和格兰杰因果关系检验,都通过后quick-estimate
var
,将各个变量名称输入进去就可以了
二阶单整序列能否建立
VAR模型
,应该怎么进行协整检验呢?能否详细说明用...
答:
同阶平稳的都可以做
VAR模型
高铁梅和易丹辉的eviews教程都有详细教程
VAR模型
有必要特意加入外生变量进行控制变量吗
答:
VAR模型
有几个内生变量就要几个方程,方程中也可以含有外生变量,哪个是内生哪个是外生,看你的研究目的了,货币供应量M2,利率Shibor,汇率ExchangeRate,物价指数CPI,GDP这几个变量,你不能全都选,因为存在着完全共线性的可能,要舍弃掉其中的1-2个变量 ...
我用Eviews6.0判断滞后期为4后如何建立
VAR模型
呢?后面具体具体该怎么...
答:
quick -> estimate
var
-> 在endogenius variables选项中输入你的各个
时间
序列名后,把下面的选项改为 1 4 运行即可
求
关于VAR
向量自回归
模型
的中文书吗?
答:
《计量经济学》 书籍作者:孙敬水、图书出版社:清华大学出版社 《应用计量经济学:
时间
序列分析(第二版)》,书籍作者:(美)恩德斯(Enders,W.) 著,杜江,谢志超 译,图书出版社:高等教育出版社 这两本应该够你用的了,特别是第二本对
VAR模型
有详细的介绍。其实在很多计量经济学教材中都会提到...
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