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什么时候用var模型
VAR模型
有
什么
特点?
答:
Engle和Granger(1987a)指出两个或多个非平稳
时间
序列的线性组合可能是平稳的。假如这样一种平稳的或的线性组合存在,这些非平稳(有单位根)时间序列之间被认为是具有协整关系的。这种平稳的线性组合被称为协整方程且可被解释为变量之间的长期均衡关系。
VAR模型
对于相互联系的时间序列变量系统是有效的预测...
下列关于计算
VaR
值参数选择的说法中,正确的有( )。
答:
【答案】:ABC 计算
VaR
值的相关参数选择主要包括两种:①置信水平的选择。如果
模型
是用来决定与风险相对应的资本,置信水平应取高;如果模型是纯粹用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较,置信水平的选择并不重要。②持有期的选择。
使用
者是经营者,取决于其资产组合的特性,如果资产组合变动频繁,
时间
...
var模型
需要多少年的数据
答:
这个问题没有一定的年限。 数据是年度数据,月度数据亦或是日度数据。这个数据量差别很大。然后数据是几维的。这个对数据量的要求又大不相同。
VaR
按字面的解释就是“处于风险状态的价值”,即在一定置信水平和一定持有期内,某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损失额。JP.Morgan定义为...
var模型
主要是分析
什么
答:
var按字面的解释就是“处于风险状态的价值”,
var模型
主要是分析在一定置信水平和一定持有期内某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损失额。JP.Morgan定义为:var是在既定头寸被冲销(beneutraliged)或重估前可能发生的市场价值最大损失的估计值;而Jorion则把var定义为:“给定置信区间...
两个变量15年数据可以建立
VAR模型
吗
答:
可以。一般最少要十五个数据以上才可以
用VAR模型
,这样才有意义。VAR模型即在险价值模型,经常用来衡量风险。VAR按字面的解释就是“处于风险状态的价值”,即在一定置信水平和一定持有期内,某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损失额。
var模型
估计结果怎么看
答:
1、首先在Eviews中,建立
VAR模型
。2、其次在View——Lag structure中找到Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests。3、最后打开即可显示结果。
面板
var模型
适用范围
答:
用于
时间
序列的各个变量的关系。var=variance,就是方差的意思。VaR,ValueatRisk,风险价值模型,主要用于金融方面,衡量某证_组合的风险与市场风险之间的关系。
VAR模型
,VectorAutoRegression,向量自回归模型。主要用于相互有影响的时间序列系统的建模。用来分析某个冲击对这个系统的影响。VAR模型是联立方程组...
VAR模型
中的脉冲响应函数是
什么
?
答:
这是一种对面板数据进行分析的向量自回归
模型
,以第一期到第10期来考虑其他变量对其的影响如何。
有关
VAR
风险价值的计算问题
答:
VaR模型
在金融风险管理中的应用越来越广泛,特别是随着VaR模型的不断改进,不但应用于金融机构的市场风险、
使用
风险的定量研究,而且VaR模型正与线性规划模型(LPM)和非线性规划模型(ULPM)等规划模型论,有机地结合起来,确定金融机构市场风险等的最佳定量分析法,以利于金融机构对于潜在风险控制进行最优决策。 对于VaR在国外...
VaR模型
来自于( )的融合。A.资产波动性分析方法B.资产定价和资产敏感...
答:
【答案】:BC
VaR模型
来自于两种金融理论的融合:一是资产定价和资产敏感性分析方法:二是对风险因素的统计分析。
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