面板var模型适用范围

Question

如题所述

Answer 1

用于时间序列的各个变量的关系。
var=variance，就是方差的意思。VaR，ValueatRisk，风险价值模型，主要用于金融方面，衡量某证_组合的风险与市场风险之间的关系。VAR模型，VectorAutoRegression，向量自回归模型。主要用于相互有影响的时间序列系统的建模。用来分析某个冲击对这个系统的影响。VAR模型是联立方程组模型的替代模型，避免了联立方程偏倚的问题。
VaR模型即在险价值模型，经常用来衡量风险。VaR按字面的解释就是“处于风险状态的价值”，即在一定置信水平和一定持有期内，某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损失额。