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什么情况用var模型
var模型
可以往外推数据用
什么
函数表示
答:
脉冲响应函数。
var模型
中单个参数估计值的经济解释是困难的,往外推数据需要用脉冲响应函数表示进行分析和方差分解。
VaR模型
,即在险价值模型,经常用来衡量风险。
tvp
var
时变方差分解怎么做
答:
tvpvar做时变方差分解需要
使用
蒙特卡洛估计方法(MCMC)进行数值模拟。TVP-
VAR模型
(Time Varying Parameter-Stochastic Volatility-Vector Auto Regression),也称之为时变参数随即波动率向量自回归模型,与前面不同的是,它的模型假定中并没有同方差的假定,这种假定比较符合实际
情况
,且它具有时变参数的性质...
计量市场风险时,计量
VaR
值时通常需要采用压力测试进行补充,因为...
答:
【答案】:D 市场风险压力测试主要目标在于弥补
VaR模型
缺陷和强化风险管理。VaR模型缺陷主要表现在两方面:(1)VaR不能反映极端
情况
下非正常市场中的损害程度,需要通过压力测试方法弥补VaR方法的缺陷;(2)在压力情况下,风险因子的相关性可能发生改变。压力测试能捕捉压力状态下风险因子相关性发生改变的...
FRM知识点:
VaR模型
的优点是
什么
视频时间 01:45
样本较少
var
滞后期可以为1吗
答:
可以的。因为用EViews做向量自回归VAR,最优滞后阶数为1。一般
情况
下,如果要分析不同变量间可能存在的长期均衡关系,则直接采用非平稳序列,这也就演变为Johansen协整检验的内容。如果要分析各变量之间短期动态关系,则
使用
平稳序列。很多情况下,
VAR模型
中的各个等式的系数并不是研究者关注的对象,因为系数...
样本较少
var
滞后期可以为1吗
答:
可以的。因为用EViews做向量自回归VAR,最优滞后阶数为1。一般
情况
下,如果要分析不同变量间可能存在的长期均衡关系,则直接采用非平稳序列,这也就演变为Johansen协整检验的内容。如果要分析各变量之间短期动态关系,则
使用
平稳序列。很多情况下,
VAR模型
中的各个等式的系数并不是研究者关注的对象,因为系数...
计量市场风险时,计量
VaR
值时通常需要采用压力测试进行补充,因为...
答:
【答案】:D 市场风险压力测试主要目标在于弥补
VaR模型
缺陷和强化风险管理。VaR模型缺陷主要表现在两方面:①VaR不能反映极端
情况
下非正常市场中的损害程度,需要通过压力测试方法弥补VaR方法的缺陷;②在压力情况下,风险因子的相关性可能发生改变。压力测试能捕捉压力状态下风险因子相关性发生改变的现象,反映...
外生性检验在
var模型
里是必要的么
答:
是的
VAR模型
的建立(即滞后阶数的选取),不是依据granger因果关系是否成立的。对于VAR模型,一般不选择外生变量。
10年数据7个变量可以做
var模型
吗
答:
不可以_礁霰淞?,13年的数据还可以。 当
使用 VAR 模型
进行估计时,我们需要做两个决定。 第一个是需要选择将那些变量放入 VAR 模型中,这个决定一般取决 于研究...
格兰杰因果检验和向量自回归(
VAR
)
模型
问题 急急!!
答:
逻辑思路好像有问题。
VAR模型
建立之后,再用granger 因果部分检验其合理性。而VAR模型的建立(即滞后阶数的选取),不是依据granger因果关系是否成立的。对于VAR模型,一般不选择外生变量。因为外生、内生很难界定(sims的观点)。当然若确实有理论基础或数据不够长时,也可采用外生变量,这时可以参考...
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