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多元线性回归模型的异方差怎么修正
如题所述
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推荐答案 2015-12-08
对比OLS回归的假设就明白啦
异方差因为违反了残差序列同方差的假定
序列自相关违反了残差序列独立不相关的假定
多重共线性违反了各个自变量独立不相关的假定
如果违反这些假定都会影响OLS回归系数的有效性
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计量经济学:
异方差
检验及
修正
答:
首先,
通过辅助回归(reg lny lnx1, robust est store m0),我们使用稳健标准误来修正OLS估计的参数,确保其稳健性
。同时,分别考虑了异方差由X1和X2(wls0 lny lnx1 lnx2, wvar(lnx1 lnx2) est store m2)或仅由X2(wls0 lny lnx1 lnx2, wvar(lnx2) est store m3)产生的情况,采用...
eviews
多元线性回归模型
,
异方差怎么修正
,需要具体eviews操作
答:
模型如果检验出存在异方差性,
可用加权最小二乘法(Weighted
Least Squares, WLS)进行估计。如下图,“权”可以有多种选择,通常可以用1/|ei| eviews 也有怀特一致协方差矩阵估计量(WhiteHeteroskedasticity-ConsistenceCovariance Matrix Estimator),这种方法提供大样本情形下回归标准差和回归系数的一致估计...
eviews7中
怎样
用加权最小二乘法做
异方差的修正
?麻烦用截图解答,谢谢啦...
答:
这时,无法使用菜单操作来实现加权最小二乘法,可以使用命令方式:data w1,这是生成一个名字为w1的权数序列,然后,w1=1/abs(resid),这是计算了权数,残差绝对值的倒数。ls(w=w1) y c x,这就是加权最小二乘法的命令方式)
多元线性回归模型如何
检验
异方差
matlab
答:
多元线性回归模型检验异方差matlab方法:采用怀特检验法来验证异方差性
。White检验的原假设是误差的方差相等。什么时候应该使用怀特测试,数据集有许多解释变量,则测试可能难以计算。除非有运行WhiteTest的特定原因(即需要自变量对方差产生交互式非线性影响),否则应该使用更简单的Breusch-Pagan。White检验是一...
模型
变换法可以消除
异方差
现象
答:
这个变换较为复杂,需要做 旋转,移动等复合变换。方法为 :1.将模型坐标系变为与世界坐标系一致的坐标系统 2.在其上执行移动操作。二、产生的影响:如果
线性回归模型的
随机误差项存在
异方差
性,会对模型参数估计、模型检验及模型应用带来重大影响,主要有:(1)不影响模型参数最小二乘估计值的无偏性...
...
修正
多重共线性后,存在
异方差
,但是
多元线性回归
,不知
如何
选择权重消...
答:
没必要消除。可以用generalized method of moments (GMM) 或者更简单的generalized least squares (GLS) 直接计算
异方差
。Eviews里应该有built-in的命令去算。
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