怎样同时处理多元线性回归的异方差，自相关，多重共线性？

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 1.058865 0.247993 4.269740 0.0003
GWYJYS 0.339504 0.066724 5.088197 0.0000
GWYGZS 0.000927 0.001594 0.581674 0.5670
XZGLFS -0.005622 0.003805 -1.477474 0.1544
CZZCS 0.003783 0.005979 0.632755 0.5337
CZSRS -0.032968 0.008300 -3.972292 0.0007
CZRKS 0.002216 0.003330 0.665352 0.5131
RKS -0.002015 0.000334 -6.027087 0.0000
GDPS 5.02E-06 5.99E-06 0.838220 0.4113
JGGG1 -0.027640 0.028789 -0.960079 0.3479
JGGG2 -0.026772 0.023959 -1.117427 0.2764

R-squared 0.956760 Mean dependent var 0.784688
Adjusted R-squared 0.936169 S.D. dependent var 0.145801
S.E. of regression 0.036836 Akaike info criterion -3.498379
Sum squared resid 0.028495 Schwarz criterion -2.994532
Log likelihood 66.97407 Hannan-Quinn criter. -3.331368
F-statistic 46.46588 Durbin-Watson stat 1.155476
Prob(F-statistic) 0.000000
同时存在多重共线和自相关

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其他回答

第1个回答 2010-12-28

先处理异方差，然后自相关，
处理完自相关多重共线性的问题也解决了

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...多重共线性检验和异方差检验在eviews5.0怎么操作? 急急急急急谢谢...答：EViews7.0 ,在数据的Group的窗口点击View,里面有一项Covariance Analysis，点击，里面有很多选项，选择Corralation，就可以了。在0.8以上的相关度共线性比较严重。

对回归模型存在异方差问题的主要处理方法有( )。答：对原模型加权，使之变成一个新的不存在异方差性的模型，然后采用普通最小二乘法估计其参数，②改变模型的数学形式，改变模型的数学表这形式可以有效改善异方差问题，比如将线性模型改为对数线性模型，异方差的情况将有所改善。B项，差分法是处理多重共线性的方法。

...修正多重共线性后,存在异方差,但是多元线性回归,不知如何选择权重消...答：没必要消除。可以用generalized method of moments (GMM) 或者更简单的generalized least squares （GLS）直接计算异方差。Eviews里应该有built-in的命令去算。

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