请问如何消除多元线性回归方程中的异方差

Question

如题所述

Answer 1

既然你是问的消除，意思就是说你已经发现以方差的问题了，下面谈怎么处理这个问题：
先按照原始的回归方法去做，然后得到残差向量（ei），其中ei=Yi-（Yi的估计值），然后将回归得到权重矩阵D=diag（1/ei的绝对值），
对模型DY=DX*b+u即可，其中的b为回归系数。
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