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eviews var模型
var模型
估计结果怎么看
答:
1、首先在
Eviews
中,建立
VAR模型
。2、其次在View——Lag structure中找到Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests。3、最后打开即可显示结果。
如何用
eviews
做
var模型
答:
1.数据做平稳性检验(单位根检验) 2.通检验再做JJ检验通做其协整检验 3.搞定
EVIEWS
做
VAR模型
我版本旧主工作栏选择QUICK---estimate VAR 再内变量栏写内变量名字 滞阶数要填写1 1(阶),2 2(二阶), 试几阶VAR输结挑选AICSC(缩写)确定阶数 ...
求
eviews
做
VAR
步骤
答:
1.对数据做平稳性检验(单位根检验)2.如果通过检验那么再做一个JJ检验,如果不通过,做一个其他的协整检验。3.以上搞定以后在
EVIEWS
里做
VAR模型
。我的版本很旧,是在主工作栏里选择QUICK---estimate VAR。然后再内生变量栏里写上内生变量的名字。滞后阶数要成对填写1 1(一阶),2 2(二阶),。
Eviews
建立
VAR模型
,如果选择的指标之间不存在格兰杰因果关系,还能做VAR...
答:
可以放入VAR模型中,格兰杰、脉冲响应分析、variance decompositions 是分析VAR的三种方式而已
。A 是B 的granger causality,只是说A的过去值对B现在的值有影响。 希望能帮到其他人。 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 15 3 NY汐 采纳率:18% 擅长: 暂未定制 其他回答 格兰杰因果关系是基于数据当初的结论...
eviews
做
var模型
可以所有数据取对数吗
答:
可以。这个取不取对数关系并不大,因为原始数据是一阶同阶单整的,
所以你只需要将原始数据进行一阶差分变换成平稳的序列,就可以建立VAR模型
。如果是经济数据,那么差分后应该注意其经济意义,取对数只是为了消除原始数据中较大的波动性,并不会对原始数据的平稳性造成影响,而且对于经济数据而言,取对数...
VAR模型
怎么通过
eviews
做预测
答:
工具/原料 电脑
EViews
软件 方法/步骤 建立工作文件,创建并编辑数据。结果如下图所示。 在命令行输入ls y c x,然后回车。
ARMA模型与
VAR模型
在
eviews
中有什么区别?就是二者在建模过程中的使用范...
答:
VAR模型
是用模型中所有当期变量对所有变量的若干滞后变量进行回归。ARMA 模型(Auto-Regressive and Moving Average Model)是研究时间序列的重要方法,由自回归模型(简称AR模型)与滑动平均模型(简称MA模型)为基础“混合”构成。VAR模型是AR模型的推广,而ARMA模型包含AR模型,如果扰动项没有滞后最好用VAR...
var
(2)-GARCH(1,1)-BEKK在
Eviews
中怎么操作?
答:
在
EViews
中,您可以按照以下步骤操作:打开EViews软件,然后打开您要使用的数据集。选择“Quick/Estimate Equation…”,或者使用快捷键“Shift+Ctrl+E”,打开估计方程的对话框。在对话框的“Specification”选项卡中,选择“ARCH/GARCH”
模型
,并选择“
VAR
(2)-GARCH(1,1)-BEKK”作为您要估计的模型。在...
用
eviews
对
VAR模型
滞后期判定中的问题
答:
因为滞后阶数越多,需要估计的参数就越多,这就影响到自由度。滞后阶数的增加会在一定程度上提高
模型
的解释能力,但并不是越高越好,存在一个最优的阶数。确定最优阶数的方法通常使用赤池信息准则或者施瓦茨信息准则。即AIC或SIC。一个简单的
VAR
(2)模型如下:xt=a(yt-1)+by(t-2)+c yt=d(xt-1)...
var模型
滞后阶数为1阶有意义吗
答:
有。根据相关公开信息显示,用
EViews
做向量自回归VAR滞后阶数为1,是最优,所以
var模型
滞后阶数为1阶有意义。一般情况下,如果要分析不同变量间可能存在的长期均衡关系,则直接采用非平稳序列。
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