在Eviews中利用VAR模型进行分析，出现如下问题，麻烦大家帮忙解答

Question

问题：
1．在对VAR模型进行因果检验的自由度是什么？ 检验结果中的excluded是不包含这个变量还是这个变量本身与被解释变量的之间的因果关系值呢？（当联合检验P值大于0.05，则该被检验的因变量外生于系统（外生变量），应重构VAR）
2．以三个变量y、x1、x2为内生变量、滞后期为1 2建立完一个VAR模型后，进行单位根检验存在两个单位根；进行因果检验有两项联合因果检验P值大于0.05，将y确定为内生变量，x1、x2确定为外生变量；按照三个原则选择了之后期为5。接下来要重构VAR模型，这是应该如何输入呢？（内生变量输入y，两变量滞后期项目应该输入0 5么，含有常数项从0期开始，外生变量输入c x1 x2，可是结果就变成了完全没有滞后期了的表达式了）
3. VAR lagexclusion test检验是什么用途呢？模型设定为5期，显示为5期。
4. 因果检验：matrixor vector given no positive dimension.
5. AIC最小是看VAR模型给出的AIC还是对VAR模型进行检验的滞后期选择中的AIC最小，AIC之间的比较是看绝对值还是大小比较
6. VAR模型的Wald检验发现一阶滞后期不显著，二阶滞后期显著，如何删除一阶滞后再重新做VAR模型呢？
7．在建立模型之前进行的单位根检验和协整检验，是单个时间序列分别做，还是将变量作为Group进行呢？
8．如果检验后发现存在协整关系，但是不稳定，直接建立VEC模型，之后还需要进行那些检验呢？

Answer 1

楼主，VAR是不区分内生和外生变量的，直接把变量直接当成内生变量的呀。单位根检验是逐个变量做的，协整是变量一起做呀，用Johansen检验呀，滞后期的选择是根据AIC检验结果选择AIC值最小的阶，直接大小比较，不是绝对值的比较，然后再建立VAR。第8我就不知道了。
另外，我也有问题请教楼主，请问楼主问题2中，多变量分布滞后的联合检验是怎么做出来的？？？在eviews中要怎么操作？？本回答被网友采纳

Answer 2

你的问题太多了，一个一个告诉我帮你解决吧
数据你有了吗
我替别人做这类的数据分析蛮多的本回答被网友采纳