åä½æ ¹æ£éªãåæ´æ£éªåæ ¼å
°æ°å æå
³ç³»æ£éªä¸è
ä¹é´çå
³ç³» ããå®è¯æ£éªæ¥éª¤ï¼å
ååä½æ ¹æ£éªï¼çåéåºåæ¯å¦å¹³ç¨³åºåï¼è¥å¹³ç¨³ï¼å¯æé
åå½æ¨¡åçç»å
¸è®¡éç»æµå¦æ¨¡åï¼è¥é平稳ï¼è¿è¡
å·®åï¼å½è¿è¡å°ç¬¬i次差åæ¶åºå平稳ï¼åæä»ié¶åæ´ï¼æ³¨æè¶å¿ã
æªè·ä¸åæ
åµéæ©ï¼æ ¹æ®
På¼ååå设å¤å®ï¼ãè¥æææ£éªåºååæä»åé¶åæ´ï¼å¯æé VAR模åï¼ååæ´æ£éªï¼æ³¨ææ»åæçéæ©ï¼ï¼å¤æ模åå
é¨åéé´æ¯å¦åå¨åæ´å
³ç³»ï¼å³æ¯å¦åå¨é¿æåè¡¡å
³ç³»ãå¦ææï¼åå¯ä»¥æé VEC模åæè
è¿è¡Grangerå ææ£éªï¼æ£éªåéä¹é´âè°å¼èµ·è°ååâï¼å³å æå
³ç³»ãä¸ã讨论ä¸1ãåä½æ ¹æ£éªæ¯åºåç平稳æ§æ£éªï¼å¦æä¸æ£éªåºåç平稳æ§ç´æ¥OLS容æ导è´ä¼ªåå½ã2ãå½æ£éªçæ°æ®æ¯å¹³ç¨³çï¼å³ä¸åå¨åä½æ ¹ï¼ï¼è¦æ³è¿ä¸æ¥èå¯åéçå æèç³»ï¼å¯ä»¥éç¨æ ¼å
°æ°å ææ£éªï¼ä½è¦åæ ¼å
°æ°æ£éªçåææ¯æ°æ®å¿
é¡»æ¯å¹³ç¨³çï¼å¦åä¸è½åã3ãå½æ£éªçæ°æ®æ¯é平稳ï¼å³åå¨åä½æ ¹ï¼ï¼å¹¶ä¸å个åºåæ¯åé¶åæ´ï¼åæ´æ£éªçåæï¼ï¼æ³è¿ä¸æ¥ç¡®å®åéä¹é´æ¯å¦åå¨åæ´å
³ç³»ï¼å¯ä»¥è¿è¡åæ´æ£éªï¼åæ´æ£éªä¸»è¦æEG两æ¥æ³åJJæ£éªAãEG两æ¥æ³æ¯åºäºåå½
æ®å·®çæ£éªï¼å¯ä»¥éè¿å»ºç«OLS模åæ£éªå
¶æ®å·®å¹³ç¨³æ§BãJJæ£éªæ¯åºäºåå½ç³»æ°çæ£éªï¼åææ¯å»ºç«VAR模åï¼å³æ¨¡å符åADL模å¼ï¼4ãå½åéä¹é´åå¨åæ´å
³ç³»æ¶ï¼å¯ä»¥å»ºç«ECMè¿ä¸æ¥èå¯çæå
³ç³»ï¼Eviewsè¿éè¿æä¾äºä¸ä¸ªWaldï¼Grangeræ£éªï¼ä½æ¤æ¶çæ ¼å
°æ°å·²ç»ä¸æ¯å æå
³ç³»æ£éªï¼èæ¯åéå¤çæ§æ£éªï¼è¯·æ³¨æè¯å« äºã讨论äº1ãæ ¼å
°æ°æ£éªåªè½ç¨äºå¹³ç¨³åºåï¼è¿æ¯æ ¼å
°æ°æ£éªçåæï¼èå
¶å æå
³ç³»å¹¶éæ们é常ç解çå ä¸æçå
³ç³»ï¼èæ¯è¯´xçåæååè½ææå°è§£éyçååï¼æ以称å
¶ä¸ºâæ ¼å
°æ°åå âã2ãé平稳åºåå¾å¯è½åºç°ä¼ªåå½ï¼åæ´çæä¹å°±æ¯æ£éªå®ä»¬ç
åå½æ¹ç¨ææè¿°çå æå
³ç³»æ¯å¦æ¯ä¼ªåå½ï¼å³æ£éªåéä¹é´æ¯å¦åå¨ç¨³å®çå
³ç³»ãæ以ï¼é平稳åºåçå æå
³ç³»æ£éªå°±æ¯åæ´æ£éªã3ã平稳æ§æ£éªæ3个ä½ç¨ï¼1ï¼æ£éªå¹³ç¨³æ§ï¼è¥å¹³ç¨³ï¼åæ ¼å
°æ°æ£éªï¼é平稳ï¼ä½åæ£æ£éªã2ï¼åæ´æ£éªä¸è¦ç¨å°æ¯ä¸ªåºåçåæ´é¶æ°ã3ï¼å¤ææ¶é´å¦åçæ°æ®çæè¿ç¨ã ä¸ã讨论ä¸å
¶å®å¾å¤äººåå¨è¯¯è§£ãæå¦ä¸å ç¹ï¼éè¦æ¾æ¸
ï¼ç¬¬ä¸ï¼æ ¼å
°æ°å ææ£éªæ¯æ£éªç»è®¡ä¸çæ¶é´å
å顺åºï¼å¹¶ä¸è¡¨ç¤ºèè¿çæ£åå¨å æå
³ç³»ï¼æ¯å¦åå æå
³ç³»éè¦æ ¹æ®ç论ãç»éªå模åæ¥å¤å®ã第äºï¼æ ¼å
°æ°å ææ£éªçåéåºæ¯å¹³ç¨³çï¼å¦æåä½æ ¹æ£éªåç°ä¸¤ä¸ªåéæ¯ä¸ç¨³å®çï¼é£ä¹ï¼ä¸è½ç´æ¥è¿è¡æ ¼å
°æ°å ææ£éªï¼æ以ï¼å¾å¤äººå¯¹ä¸å¹³ç¨³çåéè¿è¡æ ¼å
°æ°å ææ£éªï¼è¿æ¯é误çã第ä¸ï¼åæ´ç»æä»
表示åéé´åå¨é¿æåè¡¡å
³ç³»ï¼é£ä¹ï¼å°åºæ¯å
åæ ¼å
°æ°è¿æ¯å
ååæ´å¢ï¼å 为åéä¸å¹³ç¨³æéè¦åæ´ï¼æ以ï¼é¦å
å 对åéè¿è¡å·®åï¼å¹³ç¨³åï¼å¯ä»¥ç¨å·®å项è¿è¡æ ¼å
°æ°å ææ£éªï¼æ¥å¤å®åéååçå
åæ¶åºï¼ä¹åï¼è¿è¡åæ´ï¼çåéæ¯å¦åå¨é¿æåè¡¡ã第åï¼é¿æå衡并ä¸æå³çåæçç»æï¼è¿åºèèçææ³¢å¨ï¼è¦å误差修æ£æ£éªã