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回归模型同时存在异方差和自相关,怎么办
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第1个回答 2017-01-09
对比OLS回归的假设就明白啦异方差因为违反了残差序列同方差的假定序列自相关违反了残差序列独立不相关的假定多重共线性违反了各个自变量独立不相关的假定如果违反这些假定都会影响OLS回归系数的有效性
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怎样
同时
处理多元线性
回归
的
异方差
,
自相关,
多重共线性?
答:
先处理
异方差
,然后
自相关,
处理完自相关多重共线性的问题也解决了
计量经济学中,我
在
做实证分析时
,模型
既有
异方差
又有
自相关,怎么
...
答:
异方差和自相关同时出现确实挺头大的,
还是干脆直接先做主成分分析再修正
对
回归模型存在异方差
问题的主要处理方法有( )。
答:
对回归模型存在异方差问题的主要处理方法有:①加权最小二乘法
,对原模型加权,使之变成一个新的不存在异方差性的模型,然后采用普通最小二乘法估计其参数;②改变模型的数学形式,改变模型的数学表达形式可以有效改善异方差问题,比如将线性模型改为对数线性模型,异方差的情况将有所改善。BD两项为自相...
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面板数据回归结果存在异方差会影响回归估计 基本上加个robust选项来降低异方差的影响
最靠谱的做法是通过广义距估计来重新进行面板数据回归
...进行自相关检验时发现该
模型
还有序列
自相关,
该如何修正
答:
你为什么
同时
既有
异方差
又有
序列相关
;所以我觉得你很可能是有遗漏变量,遗漏变量进入残差项中,且与自变量
相关,
最终会导致你估计非无偏且非一致。所以,最好先用直接做
回归
,后得到的残差,与自变量测下相关性;如相关性强,则说明
存在
遗漏变量。然后你采用工具变量法进行回归就可以了。
同时存在异方差和序列相关怎么办
答:
对比OLS
回归
的假设就明白啦
异方差
因为违反了残差序列同方差的假定序列
自相关
违反了残差序列独立不相关的假定多重共线性违反了各个自变量独立不相关的假定如果违反这些假定都会影响OLS回归系数的有效性
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