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在spss中怎样对ARMA模型参数估计
如题所述
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推荐答案 2011-04-23
ARMA(p q)模型中模型参数的设定主要依靠自相关函数AC和偏自相关函数pac。自回归过程AR的参数主要看PAC在哪一阶截尾,如在4阶截尾则参数P=4;移动平均模型MA的参数主要靠识别AC函数是否呈快速衰减,如若不是一般定为低阶过程,q=1或0.
学习ARMA模型也不长,上面只是经验之谈
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
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http://66.wendadaohang.com/zd/nDvxx9pnv.html
其他回答
第1个回答 2011-04-08
如果有时间序列的计量操作可以联系我
本来熟练操作SPSS、EVIEWS、STATA
联系方式详见百度个人资料
第2个回答 2011-04-16
回答者: hzqself 是骗子。鉴定完毕。
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如何用spss
做最优
arma
预测
模型的
具体过程
答:
打开你要建模的序列,假设是x,点这个变量窗口工具栏里的view-correlogram.这里有几个
参数
:level=0,表示对原序列作图,1st difference=1表示对一阶差分作图,2nd表示对二阶差分作图,lags表示最大滞后阶数.使用默认参数就可以.有时候可能会出现near singular matrix的错误,你可以随意调整lags的取值,直到OK就行...
如何用spss进行ARMA模型
预测,
ARMA如何
定阶?
答:
ARMA(pq)模型中模型参数的设定主要依靠自相关函数AC和偏自相关函数pac
。自回归过程AR的参数主要看PAC在哪一阶截尾,如在4阶截尾则参数P=4;移动平均模型MA的参数主要靠识别AC函数是否呈快速衰减,如若不是一般定为低阶过程,q=1或0.学习ARMA模型也不长,上面只是经验之谈 ...
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时间序列
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ARMA(p q)模型中模型参数的设定主要依靠自相关函数AC和偏自相关函数pac
。自回归过程AR的参数主要看PAC在哪一阶截尾,如在4阶截尾则参数P=4;移动平均模型MA的参数主要靠识别AC函数是否呈快速衰减,如若不是一般定为低阶过程,q=1或0.学习ARMA模型也不长,上面只是经验之谈 ...
在SPSS中如何
确定ARIMA
模型
的p和q?
答:
SPSSAU「在线
SPSS
」的ARIMA
模型
可自动提供最佳的P值和Q值,当然也可以结合偏自相关图进行综合判断。计量经济研究
里面的
ARIMA模型和偏自相关图,建议直接查看ARIMA模型智能生成的P值和Q值一般更加准确。
用spss怎么进行
arima
模型
建模
答:
Arima
模型在SPSS中
的操作 ARIMA,就是autoregressive integrated moving-average model,中文应该叫做自动回归积分滑动平均模型,它主要使用与有长期趋势与季节性波动的时间序列的分析预测中。ARIMA有6个
参数
,ARIMA (p,d,q)(sp,sd,sq),后三个是主要用来描述季节性的变化,前三个针对去除了季节性变化后...
SPSS的参数估计怎么
算
答:
CI),预先给定的概率(1-α)称为可信度或者置信度(confidencelevel),常取95%或99%。总体
参数估计
是统计学最重要的应用之一。主要对均值和率的估计,本课题做了简单的总结,希望对实现这个功能有所帮助。在探究中,
SPSS
是总体平均值的默认执行,而不是速率的默认执行。本实例采用比值法实现。
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