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SPSS中ARIMA模型的参数估计问题(含季节性)
在SPSS中建立了ARIMA(4,2,1)(1,1,0)模型,输出的模型参数如下图,因为含有季节性的AR,所以不知道最后的模型公式应该是什么??请教各位哇~~
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第1个回答 2017-06-07
将估计参数写入模型即可
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急急急!!!关于时间序列
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!!!大神,救命!!!
答:
ARIMA模型
又称自回归求和移动平均模型,当时间序列本身不是平稳的时候,如果它的...有趋势的时间序列预测、具
季节性
周期的时间序列预测以及差分自回归滑动平均.(auto regression moving average)模型,它是目前最常用的拟合平稳序列的模型,它又可细分为AR模型(auto regression model)、MA模型(moving average ...
SPSS进行
"
季节性
分解"分析过程中出现"周期性分解要求指定至少一个周期日...
答:
回答:回答来的可能比较晚,时间变量生成的那三个新的变量不要清除,就可以的
如何用
spss
做最优arma预测
模型的
具体过程
答:
主窗口的工具栏里,注意是主窗口哦,点击quick-estimate equation,在里面输入x ar(1) ar(2) ma(1) ma(2) ma(3),其他
参数
默认,OK就可以看到基本
的模型
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数据分析技术:时间序列分析
的AR
/MA/ARMA/
ARIMA模型
体系
答:
在
spss软件中
,有时输出
的ARIMA模型
包括6个
参数
:ARIMA(p,d,q)(P,D,Q),这是因为如果时间序列中包含
季节
变动成分的话,需要首先将季节变动分解出来,然后再分别分析移除季节变动后的时间序列和季节变动本身。这里小写的p,d,q描述的是移除季节变动成分后的时间序列;大写的P,D,Q描述的是季节变动成分...
请问下怎么用
SPSS
建立
ARIMA模型
预测某个地区未来几年
的
GDP发展速度?
答:
ARIMA模型
要求序列是平稳序列,因此要对数据进行平稳性分析。下面做股票序列的自相关图和偏自相关图进行分析序列的平稳性。
在SPSS
主窗口,依次点击“分析”,“预测”,“自相关”,弹出自相关设置窗口。在自相关设置窗口中,将“收盘”序列选入“变量”框,然后“输出”项勾选“自相关”和“偏自相关”...
spss中ARIMA模型
中
参数
的P,Q根据自相关的残差图和偏相关残差图怎么看的...
答:
你这自相关图ACF从k=4之后突然趋近于0,所以是截尾。PACF从k=3之后突然趋近于0,也是截尾。自相关图截尾,偏自相关图截尾。所以不符合
RIMA模型
,不知道你这个带不带季节性。如果是非
季节性的
,你试试
ARIMA(
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。不排除你的数据为白噪声的...
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回归模型参数估计的三种方法
三元线性回归模型参数估计
判断模型参数估计量的符号大小相互
设k为回归模型中的参数个数
模型参数估计方法
var模型参数估计
要使模型能够得出参数估计量
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