如何判定ACF和PACF的拖尾截尾

Question

如题所述

Answer 1

在sas软件中，我们可以通过得到的自相关函数图和偏相关函数图来判断。
如果样本自相关系数和样本偏自相关系数在最初的阶明显大于2倍标准差，而后几乎95%的系数都落在2倍标准差的范围内，且非零系数衰减为小值波动的过程非常突然，通常视为k阶截尾；
如果有超过5%的样本相关系数大于2倍标准差，或者非零系数衰减为小值波动的过程比较缓慢或连续，通常视为拖尾。