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AR与MR模型的自相关函数ACF与偏自相关函数PACF在特征上有何区别
AR与MR模型的自相关函数ACF与偏自相关函数PACF在特征上有何区别
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第1个回答 2020-06-30
AR(p)模型的ACF是拖尾的,PACF是滞后p阶后截尾
第2个回答 2019-04-24
从6期开始自相关函数值明显落于零值线以下,说明该二阶差分序列是平稳的。在
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