如果时间序列数据一个是一阶平稳,两个是二阶平稳怎么办

Question

如题所述

Answer 1

如果时间序列数据一个是一阶平稳,两个是二阶平稳可以考虑使用向量自回归（VectorAutoregression,VAR）模型进行分析。具体方法为：
1、VAR模型是一种多元时间序列分析方法，可以同时考虑多个时间序列之间的相互作用，对多个时间序列之间的相关关系进行建模。对于不同的平稳性时间序列可以使用VAR模型。
2、具体使用时可以首先对时间序列数据进行平稳性检验，将非平稳时间序列进行差分或其他方法进行平稳转换。
3、然后，根据自回归阶数和滞后项数，建立VAR模型，并进行模型拟合和参数估计，最后进行模型诊断和评估。