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变量平稳阶数不同怎么办
个
变量
但
不同
阶
平稳
,不能做协整检验,应该
怎么
处
答:
做协整一定要求变量之间是平稳的,而且是同阶平稳,只需对前两个变量再做一次差分即可
。两个变量如果不同介便无法进行联系在一起。 介数代表自变量序列的属性。差分是通过改变原序列的属性来达到比较不同序列间的关系, 经过一次差分便平稳的序列与需要经过两次差分平稳的序列具有性质上的不同;因为如果把...
如果时间序列数据一个是一阶平稳,两个是二阶
平稳怎么办
答:
具体方法为:
1、VAR模型是一种多元时间序列分析方法
,可以同时考虑多个时间序列之间的相互作用,对多个时间序列之间的相关关系进行建模。
对于不同的平稳性时间序列可以使用VAR模型
。2、具体使用时可以首先对时间序列数据进行平稳性检验,将非平稳时间序列进行差分或其他方法进行平稳转换。3、然后,根据自回归阶数...
var模型
不同
阶
平稳
数据
怎么处理
答:
1、先检验序列的平稳性,看序列是否平稳,或者一阶单整,或者更高阶
。2、根据AICSBC等准则选择Var模型的滞后阶数;看VAR模型根是否在单位圆内,在可继续后续分析。3、若同阶单整,则进行协整检验,看变量之间有没有协整关系。4、granger因果检验,看俩俩变量有没有相关关系,并不能证明有因果关系;脉冲...
eviews有多个
变量
有
平稳
的也有非平稳y平稳,X1X2X4不平稳,X3平稳该
怎么
...
答:
对于非平稳变量(如X1、X2、X4),
需要进行差分或对数变换等预处理,使其成为平稳时间序列。可以使用Eviews中的差分操作或对数转换操作来实现
。对于存在长期均衡关系的变量(如y和X3),
可以通过协整分析确定其协整关系
,并构建误差修正模型。可以使用Eviews中的协整检验和误差修正模型构建功能来实现。构建容...
两个时间序列,一个
平稳
,一个一阶平稳,请问
怎么处理
后才能协整?
答:
严格意义上 这个不符合协整的条件 要么你重新定义一阶
平稳
的随机
变量
的差分为你要研究的对象
ADF检验三个序列,原序列一个
平稳
两个不平稳,取对数后两个序列平稳,一个...
答:
对X的对数取一阶差分做
平稳
性检验,若平稳则可以做后面的分析;若不平稳则对XY的对数再做二阶差分的平稳性检验,同时平稳后再做后面的分析。由于X序列是平稳,Y的一阶差分序列平稳的,表明X序列和Y序列不存在协整关系,因而不能做格兰杰检验、一元线性回归,协整就更不必了。如果是同阶单整的,可以先...
进行单位根检验后发现所有的自
变量
都是
平稳
的,因变量是一阶单整,需要做...
答:
对因
变量
求一阶差分,然后做回归。
做回归分析,5个自
变量
,4个一阶
平稳
一个0阶平稳,是否可以直接拿来估计模 ...
答:
不可以直接用OLS模型估计。对那4个一阶
平稳
的差分,把差分后得到的平稳序列代入回归方程,进行估计。当然估计出来的系数反映的是变动之间的相关性了。差分就是把时间序列数据前后相减。
某个数据一阶不
平稳
能直接删了吗
答:
不能。只有同阶单整的
变量
才能做协整,一阶
平稳
的那个用一个二阶平稳的变量去替代,或所有二阶平稳的想办法弄成一阶平稳。例如,名义GDP一般是二阶差分平稳的,但剔除价格因素后,实际GDP一般是一阶差分平稳的。有可能可以,只要因变量与变量为同阶单整,并且存在协整就可以了。
不同
阶
平稳
序列可以协整吗
答:
可以。根据查询协整定义得知,
变量
是同阶单整,并且变量之间是
平稳
的,
不同
阶平稳序列可以协整,序列,指的是一块可存放多个值的连续内存空间。
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