66问答网
所有问题
在存在AR(1)的情形下,估计自相关参数ρ有哪些不同的方法?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-04-18
【答案】:在存在AR(1)的情况下,估计自相关参数ρ有下述几种方法:(1)利用D.W.统计量(大样本情况)求ρ的估计值;(2)迭代法;(3)杜宾两步法。不论哪种方法,其基本思路都是采用OLS方法估计原模型,得到随机干扰项的“近似估计值”,然后利用该“近似估计值”求得随机干扰项相关系数的估计量。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/iUvpi22ipnUinx2isn.html
相似回答
在
AR(1)的情形下,估计自相关参数ρ有哪些不同的方法?
答:
【答案】:方法为:①一阶差分法中假设ρ=1。②通过杜宾估计量d可知,ρ≈1-d/2。③通过回归方程估计ρ的值。④Cochrane-Orcutt迭代法。⑤Cochrane-Orcutt两步法。⑥
杜宾两步法
。⑦Hidrth-Lu搜寻法。
⑧极大似然估计法
。
在存在AR(1)自相关的情形下,
用什么
估计方法
能够得到BLUE估计量?简述这 ...
答:
【答案】:只要一阶
自相关
系数已知或可通过
相关估计
得出,广义差分法的估计量就为最佳线性无偏估计量。另外,如果观测值较少,可以通过Prais-Winsten变换对第一组观测值(第一个解释变量观测值和第一个被解释变量观测值)进行变换。
AR
模型简单理解
答:
AR模型的参数估计主要有三种方法:矩估计、最小二乘估计和最大似然估计
。在此学习最小二乘估计。对于样本序列{x t },当j>=p+1时,记白噪声的估计为 //以上流程就是最小二乘用矩阵的方式运算,很简单的 (三)AR模型的定阶 在对AR模型识别时,根据其样本自相关系数的截尾步数,可初步得到AR模...
AR
模型谱
估计方法的
缺点
答:
在实际应用时,发现AR模型在谱估计中存在一些缺点,如虚假谱峰,谱线分裂,谱峰位置受相位影响,噪声使谱估计恶化等等。有些缺点和模型的自身有关,有些则和采用的求解模型
参数的方法
有关,人们相应地提出了一些改善措施。虚假谱峰:如果
自相关
函数的采样值或反射系数值的估计没有误差,那么
AR(
p)模型...
为什么说
ar
模型谱
估计
与线性预测功率谱
答:
1. 自归
AR(
p)模型(R:模型名称 P:模型
参数)
(自影响自能存误差误差即没考虑素)
(1)
模型形式(εt越越能0:ε0表示受前Y历史影响受其素影响)yt=φ1yt-1+φ2yt-2+……+φpyt-p+εt 式假设:yt变化主要与间序列历史数据关与其素关;εt同刻互相关εt与yt历史
序列相关
式符号:p模型阶滞间周期通实验参数...
偏
自相关
系数PACF(公式篇)
答:
Yule-Walker方程的指引对于零均值平稳序列,Yule-Walker方程如同一盏明灯,它通过
自相关
系数构建出一个独特的方程体系。通过这个方程,我们可以无偏地
估计AR参数,
尽管样本量的大小会对结果产生影响,但其在理论上的严谨性不容忽视。矩阵与对称性的交织当Yule-Walker方程以矩阵形式呈现时,它揭示了对称性,这...
大家正在搜
无偏估计不一定存在
无偏估计一定是有效估计吗
下列不是无偏估计的是
无偏估计一定存在吗
一致估计和无偏估计
是否为有效估计
无偏有效估计
有效估计一定无偏
如何求有效估计