• 所有问题

    • 在AR(1)的情形下，估计自相关参数ρ有哪些不同的方法?

    如题所述

    举报该问题
    推荐答案   2023-04-18
    【答案】：方法为：
    ①一阶差分法中假设ρ=1。
    ②通过杜宾估计量d可知，ρ≈1-d/2。
    ③通过回归方程估计ρ的值。
    ④Cochrane-Orcutt迭代法。
    ⑤Cochrane-Orcutt两步法。
    ⑥杜宾两步法。
    ⑦Hidrth-Lu搜寻法。
    ⑧极大似然估计法。
    温馨提示：答案为网友推荐，仅供参考
    相似回答
    在存在AR(1)的情形下,估计自相关参数ρ有哪些不同的方法?答：【答案】：在存在AR(1)的情况下，估计自相关参数ρ有下述几种方法：(1)利用D.W.统计量(大样本情况)求ρ的估计值；(2)迭代法；(3)杜宾两步法。不论哪种方法，其基本思路都是采用OLS方法估计原模型，得到随机干扰项的“近似估计值”，然后利用该“近似估计值”求得随机干扰项相关系数的估计量。
    在存在AR(1)自相关的情形下,用什么估计方法能够得到BLUE估计量?简述这 ...答：【答案】：只要一阶自相关系数已知或可通过相关估计得出，广义差分法的估计量就为最佳线性无偏估计量。另外，如果观测值较少，可以通过Prais-Winsten变换对第一组观测值(第一个解释变量观测值和第一个被解释变量观测值)进行变换。
    AR模型简单理解答：AR模型的参数估计主要有三种方法：矩估计、最小二乘估计和最大似然估计。在此学习最小二乘估计。对于样本序列{x t }，当j>=p+1时，记白噪声的估计为 //以上流程就是最小二乘用矩阵的方式运算，很简单的 （三）AR模型的定阶 在对AR模型识别时，根据其样本自相关系数的截尾步数，可初步得到AR模...
    AR模型谱估计方法的缺点答：噪声影响：AR谱估计方法易受观测噪声的影响，噪声会使谱峰展宽，导致分辨率下降，而且还会使功率谱峰偏离正确位置。发现，对于白噪声中含有两个幅度相等的正弦信号所构成的过程，AR谱估计的分辨率随信噪比（SNR）的下降而下降。在信噪比低的情况下，AR谱估计已经不再优于周期图。分辨率下降的原因，是AR谱...
    自相关性如何解决?答：修正用广义差分法（AR(p))广义差分方法 对模型: Yt= 0+ 1X t+ut ---(1) ,如果ut具有一阶自回归形式的自相关,既 ut= u t-1 +vt 式中 vt满足通常假定.假定, 已知,则: Y t-1= 0+ 1X t-1+u t-1 两端同乘 得:Y t-1= 0 + 1 X t-1+ u t-1---(2)(1)式减去(2)...
    如何确定AR(p)MA(q)模型中的p和q的值?答：1、p是自相关AR模型的系数，而q是MA模型的系数。2、在EVIEWS模型中会做出一个时间序列的自相关和偏相关图表，这个表是判断p和q值的依据。3、所谓拖尾是自相关系数或者偏相关系数趋向于0，这个趋向过程有不同的表现形式，有几何型的衰减为0，有正弦波式的衰减；而所谓截尾是指从某阶后自相关或者偏...
    大家正在搜
    自相关系数的估计方法估计自相关系数自相关对ols估计量的影响什么是一阶自相关和高自相关正自相关和负自相关自相关和偏自相关当自相关出现时 ols估计量是不存在自相关自相关和互相关